臺灣期貨交易所「黃金選擇權」之契約規模為：(A)10 台兩 (B)5 台兩 (C)10 盎司 (D)5 盎司

問題詳情

37. 臺灣期貨交易所「黃金選擇權」之契約規模為：
(A)10 台兩
(B)5 台兩
(C)10 盎司
(D)5 盎司

參考答案

答案：B
難度：適中0.489
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若交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100 的期貨賣權，賣一個履約價為$140 的期貨賣權，若現在期貨價格為$130，在不考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？(A)獲利$10 (B)損失
其他條件不變時，當標的期貨價格上漲，則期貨賣權的價值一般會：(A)上升 (B)下降(C)不受影響 (D)可能上升，可能下降
持有黃金的人若認為黃金將大幅下挫，可採下列何種避險方式較佳？(A)買進黃金期貨賣權 (B)賣出黃金期貨買權(C)買進黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
期貨賣權（Put）的 Delta 為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，期貨買權（Call）價格會：(A)下跌 0.3 元 (B)上漲 0.3 元 (C)下跌 0.7 元
S&P 500 現貨指數 1,375，則：(A)1,380 買權為價內，1,380 賣權為價外 (B)1,370 買權為價內，1,370 賣權為價外(C)1,370 買權及賣權皆為價內 (D)
下列何者會使期貨買權的權利金減少？(A)到期日增長 (B)期貨價格下跌(C)利率上升 (D)期貨價格波動性增加
6 月 10 日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為$7，6 月 20 日以$4 平倉，若手續費每張合約為$70，則其損益為：(A)沒賺也沒賠 (B)獲利$680(C)損失$680
小涵買進黃豆期貨$2／英斗，保證金$0.4／英斗，若隨後於$5／英斗價格賣出，不考慮手續費，則其報酬率為：(A)40% (B)50% (C)75% (D)60%
預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds（NOB）(C)Time Spread (D)Calendar Spread
買入 2 口 3 月的可可期貨，其價格為 1,325 美元／每公噸，並且賣出 2 口 5 月的可可期貨，其價格為1,331 美元／每公噸，若在未來分別以 1,346 美元／每公噸，1,337

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