問題詳情
9. 若某期貨契約之保證金為契約總值之 6%，當期貨價格跌 3%時，該契約之買方損益為：
(A)損失 50%
(B)獲利 50%
(C)損失 25%
(D)獲利 25%
(A)損失 50%
(B)獲利 50%
(C)損失 25%
(D)獲利 25%
參考答案
答案：A
難度：簡單0.848
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 美元長期利率市場最主要之期貨契約為：(A)Eurodollar (B)T-Bond (C)LIBOR (D)Deutsch Bond
- 停損限價（Stop Limit）委託買單，其委託價與市價之關係為：(A)委託價高於市價 (B)委託價低於市價(C)沒有限制 (D)依平倉或建立新部位而定
- 綜合帳戶（Omnibus Account）保證金計算方式，帳戶中的買賣數量是以何種方式申報？(A)交易總額 (B)交易淨額 (C)交易總額＋淨額 (D)未規定
- 對期貨交易人發出追繳保證金通知者為：(A)期貨交易所 (B)期貨經紀商 (C)場內自營商 (D)期貨結算所
- 期貨交易人對期貨商發出之保證金催繳通知置之不理，期貨商可以採取以下何種措施？(A)借款融資給該期貨交易人(B)替期貨交易人代繳並收取利息(C)將期貨交易人期貨部位強制部分或全部平倉(D)將期貨交
- 下列何者非期交所考量調整期貨合約保證金之因素？(A)期貨合約價格波動性大小 (B)期貨合約總值大小(C)期貨合約交易量大小 (D)現貨價格波動性大小
- 新學期換了新座位，隔壁班的映慈想要把課本還給庭姍，但是庭姍剛好不在班上，同學只記得她坐在諭勳的東南方，瀞文的西南方，宇婕的東北方。根據下圖的班級座位圖，映慈應該要把課本放在哪個座位上？ (A)甲
- 【題組】圖中「丙」的考試必須到何地應考？ (A)皇宮 (B)京城(首都) (C)省會(城) (D)縣城。
- 二、中國科舉制度歷時約一千三百年，對中國政治、社會、文化有很大的影響。附圖是明清科舉制度示意圖。請問：【題組】圖中「乙」的考試必須到何地應考？ (A)皇宮 (B)京城(首都) (C)省會(城)
- 【題組】承上題，此人之後被清朝封為三藩之一，並發動三藩之亂。此動亂最後被清朝哪位皇帝平定？(A)皇太極 (B)康熙 (C)雍正 (D)乾隆。
內容推薦
- NYMEX 原油期貨契約為 1,000 桶，原始保證金為$3,000，維持保證金為$2,500，交易人以$20／桶買進一口，並繳交$3,000 保證金，當價格跌至$50／桶，交易人
- 目前客戶的保證金淨值為 US$60,000，而其未平倉部位所需原始保證金為 US$48,000，維持保證金為US$36,000，則若客戶欲出金，其最高可提領金額為：(A)US$60,000 (
- 假設有一美國企業，2 個月後需要一筆 3 億日圓向日本進口汽車，請問該公司應如何避險？(A)買進日圓期貨 (B)賣出日圓期貨 (C)買進日圓賣權 (D)賣出日圓買權
- SGX-DT 的日經指數期貨每點之契約值為 500 日圓，原始保證金為 900,000 日圓，維持保證金為 675,000 日圓，請問若在 9,200 買進日經指數期貨，應補繳保證金的價位是在
- 某出口商於 5 月時預計 10 月可收到一筆歐元貨款，下列哪一月份之歐元期貨最適合用來避險？(A)同年 9 月 (B)同年 12 月 (C)次年 3 月 (D)次年 6 月
- 以買進期貨來避險的人，在基差為－3 時進行避險，在基差為－1 時結清部位，其每單位之避險損益為：(A)獲利 4 (B)損失 4 (C)獲利 2 (D)損失 2
- 在任選交割日之設計下，如長期利率高於短期利率，公債期貨賣方會傾向於交割月份的那一時段交割？(A)月初 (B)月中 (C)月底 (D)無所謂
- 計算公債期貨的避險比率時，須考慮現貨與期貨的：(A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額
- 某一黃豆出口商為了避險，賣出黃豆期貨 86／英斗，而現貨為 95／英斗。後來以 73／英斗賣出黃豆，當時基差為－0.15，則避險時的基差為多少？(A)0.09 (B)-0.09 (
- 當判斷基差風險大於價格風險時：(A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂
- 交易人持有現貨部位價值 St，同時，賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有到到期，試問於到期日時，交易人資產價值為何？（其中當時時間為 t，到期日為 T）(A)FT (B)FT－ST (C)ST－
- 在逆向市場下，採取多頭避險，若基差絕對值變大，則：(A)期貨部位的獲利＜現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利＞現貨部位的損失(C)期貨部位的獲利＝現貨部位的損失 (D)選項ABC皆非
- 假設 4 月份活牛期貨的價格為每磅 150 美分，6 月份的活牛期貨為 160 美分，若預期未來兩者的價差將變大，則將進行怎樣的價差策略？(A)同時買進 4 月份和 6 月份的活牛期貨(B)同
- 假設 6 月份期貨價格對於市場行情的變化較 3 月份期貨敏感，若小涵預期未來行情將會轉差，請問他應如何操作價差策略？(A)賣出 6 月份期貨 (B)買進 3 月份期貨(C)買進 3 月份期貨、
- 同市場價差交易是否能獲利，取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素？(A)商品價格 (B)商品特性(C)到期時間 (D)持有成本
- 買入 2 口 3 月的可可期貨，其價格為 1,325 美元／每公噸，並且賣出 2 口 5 月的可可期貨，其價格為1,331 美元／每公噸，若在未來分別以 1,346 美元／每公噸，1,337
- 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds（NOB）(C)Time Spread (D)Calendar Spread
- 小涵買進黃豆期貨$2／英斗，保證金$0.4／英斗，若隨後於$5／英斗價格賣出，不考慮手續費，則其報酬率為：(A)40% (B)50% (C)75% (D)60%
- 6 月 10 日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為$7，6 月 20 日以$4 平倉，若手續費每張合約為$70，則其損益為：(A)沒賺也沒賠 (B)獲利$680(C)損失$680
- 下列何者會使期貨買權的權利金減少？(A)到期日增長 (B)期貨價格下跌(C)利率上升 (D)期貨價格波動性增加
- S&P 500 現貨指數 1,375，則：(A)1,380 買權為價內，1,380 賣權為價外 (B)1,370 買權為價內，1,370 賣權為價外(C)1,370 買權及賣權皆為價內 (D)
- 期貨賣權（Put）的 Delta 為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，期貨買權（Call）價格會：(A)下跌 0.3 元 (B)上漲 0.3 元 (C)下跌 0.7 元
- 持有黃金的人若認為黃金將大幅下挫，可採下列何種避險方式較佳？(A)買進黃金期貨賣權 (B)賣出黃金期貨買權(C)買進黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
- 其他條件不變時，當標的期貨價格上漲，則期貨賣權的價值一般會：(A)上升 (B)下降(C)不受影響 (D)可能上升，可能下降
- 若交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100 的期貨賣權，賣一個履約價為$140 的期貨賣權，若現在期貨價格為$130，在不考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？(A)獲利$10 (B)損失