問題詳情
38. 其他條件不變時，歐元期貨賣權的時間價值一般會隨著到期日的接近：
(A)呈比例遞增
(B)呈加速遞增
(C)呈比例遞減
(D)呈加速遞減
(A)呈比例遞增
(B)呈加速遞增
(C)呈比例遞減
(D)呈加速遞減
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 某甲以 0.028 買入一張 CME 2 月份履約價 475 的英鎊期貨買權，若不考慮交易成本，其損益平衡點為：(A)503 (B)755 (C)4275 (D)447
- 買進混合價差策略要產生獲利時，其標的物價格波動的幅度必須：(A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度(C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
- 小王買進一張期貨買權，若決定履約，則某甲將有以下何種部位？(A)期貨多頭部位 (B)期貨空頭部位 (C)現貨多頭部位 (D)選項A、B、C皆非
- 交易人預期短期資金市場寬鬆，短期利率下跌，可以採用下列何種策略？(A)賣長期公債期貨 (B)買歐洲美元期貨賣權 (C)買國庫券期貨買權 (D)賣股票指數期貨
- 下列何者選擇權策略可用於預期標的物價格波動不大時？(A)蝶狀價差策略 (B)水平價差策略 (C)放空跨式部位 (D)選項A、B、C皆是
- 某期貨交易人在玉米 7 月份期貨對 5 月份期貨有 5 美分之升水（Premium）時，買入 5 月份期貨，賣出 7月份期貨，後來在 7 月份期貨對 5 月份期貨升水 10 美分時結平部位，在
- 預期標的物跌價，則下列策略中，那些可獲利？ 甲.賣出期貨；乙.買入期貨賣權；丙.賣出期貨買權；丁.買入期貨買權；戊.賣出期貨賣權；己.賣出現貨(A)僅甲、乙、丙、戊 (B)僅甲、乙、丙、己 (
- 某交易者認為目前小麥的現貨價格太低，所以買進小麥現貨，並賣出等量的小麥期貨契約，到交割日時，以現貨交割，此做法稱為：(A)空頭避險 (B)交叉交易 (C)套利交易 (D)選項A、B、C皆非
- 老吳預期美國殖利率曲線斜率將會下降，請問其應：(A)賣出長期公債期貨 (B)買進國庫券期貨(C)賣出國庫券期貨、買進長期公債期貨 (D)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨
- 以下兩題為題組：某貿易商以$82／英斗價格買入 53,000 英斗小麥，並同時以$05／英斗賣出 10 口期約，每口 5,000 英斗。三個月後，以$90／英斗賣出小麥，並以$
內容推薦
- 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權，賣一個履約價為 140 的期貨買權，則該交易人最大可能損失為：(A)兩權利金之和 (B)兩權利金之差 (C)無窮大 (D)選項A、B、C皆非
- 買進股票後，又賣出以之為標的的買權：(A)稱為被掩護買權（covered call）策略 (B)稱為保護性買權（protective call）策略 (C)可將損失控制在權利金的額度範圍內 (
- 目前國內各種指數期貨契約交易保證金可以何種有價證券抵繳？(A)中央登錄公債 (B)外幣計價國際債券 (C)股票 (D)選項A、B、C皆可
- 依據期貨交易法，在臺灣進行期貨交易，其保證金額度由：(A)期貨交易所訂定 (B)行政院金管會訂定 (C)公會訂定 (D)選項A、B、C皆非
- 臺灣期貨交易所接受下列何種方式委託申報？ 甲.市價委託申報；乙.限價委託申報；丙.停損委託申報；丁.停損限價委託申報(A)僅甲和丙 (B)僅乙和丁 (C)僅甲和乙 (D)均接受
- 臺灣期貨交易所對於結算會員採行何種保證金計算方式？(A)總額保證金法 (B)淨額保證金法(C)一般結算會員採淨額保證金法、個別結算會員採總額保證金法 (D)選項A、B、C皆非
- 臺灣期貨交易所公債期貨之課稅方式為：(A)免稅 (B)就獲利部分採 10%分離課稅(C)課百萬分之一點二五期交稅 (D)課徵期貨交易所得稅
- 假設目前臺股期貨的原始保證金額度為 14 萬元，維持保證金額度為 11 萬元，今老王買進一口臺股期貨，價格為 5,200 點，繳交 15 萬元之保證金，請問老王會在臺股期貨價格為多少點以下時，
- 假設目前是 9 月初，請問在臺灣期貨交易所之臺股指數期貨將有哪些月份？ 甲.9 月；乙.10 月；丙.12月；丁.隔年 3 月；戊.隔年 6 月(A)甲、乙、丙、丁、戊均有 (B)僅甲、乙、丙
- 依臺灣期貨交易所股票選擇權契約之相關規定，當股票選擇權標的股票有下列何種情況時，以該股票為標的之股票選擇權契約應依規定進行調整？(A)分派現金股利 (B)現金增資 (C)合併後為消滅公司 (D
- 下列敘述何者為非？(A)交易人攜帶身分證及原留印鑑至往來期貨商申請登記後，即可透過電話語音查詢在整戶風險保證金計收方式（SPAN）下之保證金(B)依整戶風險保證金計收方式（SPAN）所計算之保
- 委託人持有之期貨契約當日沖銷交易之未沖銷部位，未於期貨商通知之時限內自行沖銷部位者，除因不可抗力之因素外，期貨商應於何時沖銷之？(A)1 個小時內 (B)當日期貨交易收盤前(C)次一營業日期貨
- 依據臺灣期貨交易所業務規則之規定，結算會員應設置帳戶，而下列何者為其應逐日記載之事項？ 甲.期貨交易之部位結構及數額；乙.保證金之計算、收付與餘額；丙.期貨交易稅之金額與收付；丁.市價變動所生
- 下列何種期貨商品採「實物交割」？(A)CME 日幣期貨 (B)CME 幼牛（feeder cattle）期貨(C)CME 歐洲美元期貨 (D)ICE 美元指數期貨
- 下列各種委託單，除了何者之外，皆需標明價格？(A)限價單 (B)市價單 (C)停損單 (D)觸價單
- 期貨交易的特色為何？(A)集中市場交易 (B)標準化契約(C)以沖銷交易了結部位 (D)選項A、B、C皆是
- 下列何者不是期貨契約記載之內容？(A)期貨價格 (B)交割方式 (C)到期月份 (D)標的物
- 期貨商除了因客戶之信用狀況不同可調整原始保證金外，對於下列何者除外的交易策略亦收取較低的保證金？(A)避險帳戶 (B)價差交易 (C)當日沖銷交易 (D)自營帳戶
- 人工喊價（Open Outcry）市場，一開盤市價委託（MOO）所執行的價格為：(A)開盤時段（Opening Range）的價格 (B)當天第一筆交易價格(C)視委託的時間而定 (D)視場內
- 當停損委託單生效（即市價觸及停損價格） ，該委託單即等於何種委託單？(A)限價單（LMT） (B)市價單（MKT）(C)當日委託單（Day Order） (D)收盤市價委託（MOC）
- 期貨交易人之未平倉部位獲利時，其帳戶內餘額之處理原則為：(A)可提領超過結算保證金額度之金額 (B)可提領超過原始保證金額度之金額(C)可提領超過維持保證金額度之金額 (D)期貨商經理人核准即
- 交易人的期貨保證金是存在期貨商的名下，依規定必須以下列那一方式處理？(A)既然是在期貨商名下，就是期貨商的錢，故與期貨商的自有資金不必設分離帳戶（Segregate Account）(B)與期
- CME Group 旗下的 NYMEX 係以交易下列何者著名？(A)原油 (B)外匯 (C)農產品名 (D)股價指數
- 日經 225 指數期貨目前價位為 9,955，若交易人下達以下指令「當日經往上觸及 10,200，以市價賣出」 ，則此一委託為：(A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
- CBOT 10 年中期公債（T-Note）期貨契約規定，其可交割現貨債券距到期日（maturity）不得少於：(A)2 年 (B)5 年 (C)10 年 (D)15 年