問題詳情
57. 期貨商除了因客戶之信用狀況不同可調整原始保證金外，對於下列何者除外的交易策略亦收取較低的保證金？
(A)避險帳戶
(B)價差交易
(C)當日沖銷交易
(D)自營帳戶
(A)避險帳戶
(B)價差交易
(C)當日沖銷交易
(D)自營帳戶
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 期貨交易的特色為何？(A)集中市場交易 (B)標準化契約(C)以沖銷交易了結部位 (D)選項A、B、C皆是
- 下列各種委託單，除了何者之外，皆需標明價格？(A)限價單 (B)市價單 (C)停損單 (D)觸價單
- 下列何種期貨商品採「實物交割」？(A)CME 日幣期貨 (B)CME 幼牛（feeder cattle）期貨(C)CME 歐洲美元期貨 (D)ICE 美元指數期貨
- 依據臺灣期貨交易所業務規則之規定，結算會員應設置帳戶，而下列何者為其應逐日記載之事項？ 甲.期貨交易之部位結構及數額；乙.保證金之計算、收付與餘額；丙.期貨交易稅之金額與收付；丁.市價變動所生
- 委託人持有之期貨契約當日沖銷交易之未沖銷部位，未於期貨商通知之時限內自行沖銷部位者，除因不可抗力之因素外，期貨商應於何時沖銷之？(A)1 個小時內 (B)當日期貨交易收盤前(C)次一營業日期貨
- 下列敘述何者為非？(A)交易人攜帶身分證及原留印鑑至往來期貨商申請登記後，即可透過電話語音查詢在整戶風險保證金計收方式（SPAN）下之保證金(B)依整戶風險保證金計收方式（SPAN）所計算之保
- 依臺灣期貨交易所股票選擇權契約之相關規定，當股票選擇權標的股票有下列何種情況時，以該股票為標的之股票選擇權契約應依規定進行調整？(A)分派現金股利 (B)現金增資 (C)合併後為消滅公司 (D
- 假設目前是 9 月初，請問在臺灣期貨交易所之臺股指數期貨將有哪些月份？ 甲.9 月；乙.10 月；丙.12月；丁.隔年 3 月；戊.隔年 6 月(A)甲、乙、丙、丁、戊均有 (B)僅甲、乙、丙
- 假設目前臺股期貨的原始保證金額度為 14 萬元，維持保證金額度為 11 萬元，今老王買進一口臺股期貨，價格為 5,200 點，繳交 15 萬元之保證金，請問老王會在臺股期貨價格為多少點以下時，
- 臺灣期貨交易所公債期貨之課稅方式為：(A)免稅 (B)就獲利部分採 10%分離課稅(C)課百萬分之一點二五期交稅 (D)課徵期貨交易所得稅
內容推薦
- 當停損委託單生效（即市價觸及停損價格） ，該委託單即等於何種委託單？(A)限價單（LMT） (B)市價單（MKT）(C)當日委託單（Day Order） (D)收盤市價委託（MOC）
- 期貨交易人之未平倉部位獲利時，其帳戶內餘額之處理原則為：(A)可提領超過結算保證金額度之金額 (B)可提領超過原始保證金額度之金額(C)可提領超過維持保證金額度之金額 (D)期貨商經理人核准即
- 交易人的期貨保證金是存在期貨商的名下，依規定必須以下列那一方式處理？(A)既然是在期貨商名下，就是期貨商的錢，故與期貨商的自有資金不必設分離帳戶（Segregate Account）(B)與期
- CME Group 旗下的 NYMEX 係以交易下列何者著名？(A)原油 (B)外匯 (C)農產品名 (D)股價指數
- 日經 225 指數期貨目前價位為 9,955，若交易人下達以下指令「當日經往上觸及 10,200，以市價賣出」 ，則此一委託為：(A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
- CBOT 10 年中期公債（T-Note）期貨契約規定，其可交割現貨債券距到期日（maturity）不得少於：(A)2 年 (B)5 年 (C)10 年 (D)15 年
- 當交易所發布快市（Fast Market）時，依交易所規定，所有委託為「Not held」 ，表示：(A)場內經紀沒空接單 (B)告知交易人儘量不要下單(C)交易暫停 (D)在快速市場時段內，
- 下列關於實物交割（Physical delivery）的敘述，何者正確？(A)交貨的品質等級通常由買方決定 (B)交貨是買方的權利(C)期貨交易大約有 97%是實物交割 (D)賣方通常以倉庫提
- 以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素？(A)期貨契約標的物 (B)期貨契約到期月份(C)預期未來期貨價格的走勢 (D)買進或賣空期貨契約數量
- 公債期貨可以降低公司債的：(A)再投資風險 (B)信用風險 (C)倒帳風險 (D)利率風險
- 當避險所用期貨之標的物，與現貨不相同時，稱為：(A)交叉避險 (B)局部避險 (C)不完全避險 (D)無避險效果
- 某日本製造商將出口一批玩具至英國，若其擔心英國通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A)賣出日圓期貨 (B)賣出英鎊期貨(C)買進英鎊／日圓（標的物為歐元）買權 (D)選項A、B、C皆可
- 臺灣投資人以 SGX 之 MSCI 臺股指數避險時，最難消除：(A)大盤風險 (B)系統風險 (C)股價風險 (D)匯率風險
- 當期貨交割日較風險期間長時，完全避險的必要條件為：(A)基差放大 (B)基差縮小 (C)基差不變 (D)與基差無關
- 交易人預期股票市場將上漲，同時預期一部分股票將下跌，交易人應如何降低此部分股票對於賺取市場上漲報酬的負面影響？(A)賣空此部分股票 (B)賣空此部分股票，同時買進指數期貨(C)買進此部分股票，
- 某交易人預計於 2 個月後購進現貨，為了規避 2 個月後現貨價格上漲風險，執行多頭避險。2 個月期間，基差值由－5 轉至 3，而且每單位基差價值 500 元。試問：相對於目前之現貨價，2 個月
- 股票投資組合的風險可分為系統性風險與非系統性風險，下列何者正確？(A)分散投資可規避系統性風險(B)買賣股價指數期貨契約可降低非系統性風險(C)分散投資可降低非系統性風險，而系統性風險無法規避
- 以下二題為一題組：某臺灣紡織廠向美國進口棉花 250,000 磅，當時價格為 72 美分／磅，為防止價格上漲，所以買了 5 口棉花期貨避險，價格 5 美分／磅。後來交貨價格為 70 美分
- 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds（NOB）(C)Time Spread (D)Calendar Spread
- 下列何時應買入利率期貨合約？(A)預期通貨膨脹上升 (B)預期央行調降重貼現率(C)預期央行採行貨幣緊縮政策 (D)選項A、B、C皆是
- 預期景氣將衰退時，應該如何操作期貨？(A)買進歐洲美元期貨，賣出等量國庫券期貨 (B)買進國庫券期貨，賣出等量歐洲美元期貨(C)同時賣出等量的國庫券期貨及歐洲美元期貨 (D)選項A、B、C皆非
- 在正向市場之下，若 7 月的棉花期貨和 12 月的棉花期貨的價格差距，通常在 6 月的時候達到最高，則可在 5 月時進行下列何種價差，則在 6 月時價差擴大時便可獲利？(A)賣出 12 月
- 老李以 2 買進 3 口歐洲美元期貨，後來以 56 平倉，每口的佣金為 50，則結果為(A)獲利$12,150 (B)獲利$12,450 (C)損失$12,450 (D)選項A、B
- 若投機者在市場上賣出黃豆油及黃豆粉期貨，買進黃豆期貨，此種策略稱為：(A)擠壓價差交易（Crush Spread） (B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）(C)裂解價
- 下列何者屬於保護性賣權（protective put）的交易策略？(A)賣出期貨及買入期貨賣權 (B)賣出期貨及期貨賣權(C)買入期貨及賣出期貨賣權 (D)買入期貨及期貨賣權