問題詳情
63. 日經 225 指數期貨目前價位為 9,955，若交易人下達以下指令「當日經往上觸及 10,200，以市價賣出」 ，則此一委託為：
(A)停損買單
(B)停損賣單
(C)觸價買單
(D)觸價賣單
(A)停損買單
(B)停損賣單
(C)觸價買單
(D)觸價賣單
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 交易人的期貨保證金是存在期貨商的名下，依規定必須以下列那一方式處理？(A)既然是在期貨商名下，就是期貨商的錢，故與期貨商的自有資金不必設分離帳戶（Segregate Account）(B)與期
- 期貨交易人之未平倉部位獲利時，其帳戶內餘額之處理原則為：(A)可提領超過結算保證金額度之金額 (B)可提領超過原始保證金額度之金額(C)可提領超過維持保證金額度之金額 (D)期貨商經理人核准即
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- 依據臺灣期貨交易所業務規則之規定，結算會員應設置帳戶，而下列何者為其應逐日記載之事項？ 甲.期貨交易之部位結構及數額；乙.保證金之計算、收付與餘額；丙.期貨交易稅之金額與收付；丁.市價變動所生
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- 當交易所發布快市（Fast Market）時，依交易所規定，所有委託為「Not held」 ，表示：(A)場內經紀沒空接單 (B)告知交易人儘量不要下單(C)交易暫停 (D)在快速市場時段內，
- 下列關於實物交割（Physical delivery）的敘述，何者正確？(A)交貨的品質等級通常由買方決定 (B)交貨是買方的權利(C)期貨交易大約有 97%是實物交割 (D)賣方通常以倉庫提
- 以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素？(A)期貨契約標的物 (B)期貨契約到期月份(C)預期未來期貨價格的走勢 (D)買進或賣空期貨契約數量
- 公債期貨可以降低公司債的：(A)再投資風險 (B)信用風險 (C)倒帳風險 (D)利率風險
- 當避險所用期貨之標的物，與現貨不相同時，稱為：(A)交叉避險 (B)局部避險 (C)不完全避險 (D)無避險效果
- 某日本製造商將出口一批玩具至英國，若其擔心英國通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A)賣出日圓期貨 (B)賣出英鎊期貨(C)買進英鎊／日圓（標的物為歐元）買權 (D)選項A、B、C皆可
- 臺灣投資人以 SGX 之 MSCI 臺股指數避險時，最難消除：(A)大盤風險 (B)系統風險 (C)股價風險 (D)匯率風險
- 當期貨交割日較風險期間長時，完全避險的必要條件為：(A)基差放大 (B)基差縮小 (C)基差不變 (D)與基差無關
- 交易人預期股票市場將上漲，同時預期一部分股票將下跌，交易人應如何降低此部分股票對於賺取市場上漲報酬的負面影響？(A)賣空此部分股票 (B)賣空此部分股票，同時買進指數期貨(C)買進此部分股票，
- 某交易人預計於 2 個月後購進現貨，為了規避 2 個月後現貨價格上漲風險，執行多頭避險。2 個月期間，基差值由－5 轉至 3，而且每單位基差價值 500 元。試問：相對於目前之現貨價，2 個月
- 股票投資組合的風險可分為系統性風險與非系統性風險，下列何者正確？(A)分散投資可規避系統性風險(B)買賣股價指數期貨契約可降低非系統性風險(C)分散投資可降低非系統性風險，而系統性風險無法規避
- 以下二題為一題組：某臺灣紡織廠向美國進口棉花 250,000 磅，當時價格為 72 美分／磅，為防止價格上漲，所以買了 5 口棉花期貨避險，價格 5 美分／磅。後來交貨價格為 70 美分
- 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds（NOB）(C)Time Spread (D)Calendar Spread
- 下列何時應買入利率期貨合約？(A)預期通貨膨脹上升 (B)預期央行調降重貼現率(C)預期央行採行貨幣緊縮政策 (D)選項A、B、C皆是
- 預期景氣將衰退時，應該如何操作期貨？(A)買進歐洲美元期貨，賣出等量國庫券期貨 (B)買進國庫券期貨，賣出等量歐洲美元期貨(C)同時賣出等量的國庫券期貨及歐洲美元期貨 (D)選項A、B、C皆非
- 在正向市場之下，若 7 月的棉花期貨和 12 月的棉花期貨的價格差距，通常在 6 月的時候達到最高，則可在 5 月時進行下列何種價差，則在 6 月時價差擴大時便可獲利？(A)賣出 12 月
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- 若投機者在市場上賣出黃豆油及黃豆粉期貨，買進黃豆期貨，此種策略稱為：(A)擠壓價差交易（Crush Spread） (B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）(C)裂解價
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- 賣出黃金期貨賣權一般是：(A)看空黃金市場 (B)預期黃金市場平穩 (C)預期黃金市場大波動 (D)預期利率將大幅波動
- 九月歐洲美元期貨市價為 70，履約價格為 75 之期貨買權之權利金為 0.1，則時間價值為：(A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0
- 持有黃金的人若認為黃金可能微幅下挫，何種避險方式較佳？(A)買進黃金期貨賣權 (B)買進黃金期貨買權 (C)賣出黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
- 買入履約價格為 970 之 S&P 500 期貨賣權，權利金為 20，則最大可能獲利為多少？(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
- 賣出標的物與到期日期均相同的買權與賣權各一口，但買權的履約價格較賣權為高，則當標的物價格如何變動時，較可能產生獲利？(A)大跌 (B)大漲 (C)微幅波動 (D)選項A、B、C皆非
- 關於歐元期貨買權，以下何者正確？(A)價內買權價值小於價外買權價值 (B)價內買權內含價值小於價外買權內含價值(C)價內買權內含價值大於價外買權內含價值 (D)價內買權時間價值大於價外買權內含