問題詳情
33. 交易人預期短期資金市場寬鬆,短期利率下跌,可以採用下列何種策略?
(A)賣長期公債期貨
(B)買歐洲美元期貨賣權
(C)買國庫券期貨買權
(D)賣股票指數期貨
(A)賣長期公債期貨
(B)買歐洲美元期貨賣權
(C)買國庫券期貨買權
(D)賣股票指數期貨
參考答案
答案:C
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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- 期貨契約的逐日結算制度於避險策略之影響為何?(A)期貨部位的每日損益有可能造成追繳保證金之現象(B)現貨部位與期貨部位損益互抵,追繳保證金的現象不會存在(C)逐日結算制度不適用於避險策略(D)
- 疊式避險(Stack Hedge)最大的好處是:(A)交易成本較低 (B)避險效果較好(C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳,價格較合理
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- 買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須:(A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度(C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
- 某甲以 0.028 買入一張 CME 2 月份履約價 475 的英鎊期貨買權,若不考慮交易成本,其損益平衡點為:(A)503 (B)755 (C)4275 (D)447
- 券商發行認購或認售權證,並以 delta 避險,則券商在下列那一種情況較為有利?(A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項A、B、C皆非
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- 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 140 的期貨買權,則該交易人最大可能損失為:(A)兩權利金之和 (B)兩權利金之差 (C)無窮大 (D)選項A、B、C皆非
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- 目前國內各種指數期貨契約交易保證金可以何種有價證券抵繳?(A)中央登錄公債 (B)外幣計價國際債券 (C)股票 (D)選項A、B、C皆可
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- 依臺灣期貨交易所股票選擇權契約之相關規定,當股票選擇權標的股票有下列何種情況時,以該股票為標的之股票選擇權契約應依規定進行調整?(A)分派現金股利 (B)現金增資 (C)合併後為消滅公司 (D
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