問題詳情
2. 臺灣期貨交易所之臺股期貨契約為每點 200 元，期貨指數為 8,000 點，某共同基金之規模為 20億元，Beta 係數為 1.28，若欲將 Beta 值降為 1.00，應：
(A)買進 350 個期貨契約
(B)賣出 280 個期貨契約
(C)賣出 350 個期貨契約
(D)買進 280 個期貨契約
(A)買進 350 個期貨契約
(B)賣出 280 個期貨契約
(C)賣出 350 個期貨契約
(D)買進 280 個期貨契約
參考答案
無參考答案
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- 委託人未依規定交付融資自備款或融券保證金者，證券商之下列處理方式何者正確？(A)證券商應立即註銷委託買賣帳戶(B)證券商應立即終止委託買賣證券受託契約(C)代辦交割手續(D)非屬違約情事之一，
- 證交所依共同責任制交割結算基金特別管理委員會決議，暫停證券商買賣時，應同時函報那一個單位？(A)財政部 (B)櫃買中心(C)金融監督管理委員會 (D)證券商業同業公會
- 公司之股東名簿，自然人應使用國民身分證記載之姓名為戶名，對於同一股東之戶號：(A)得開列兩個以上戶號 (B)於重新成為股東後給予新戶號(C)僅能開列一個戶號 (D)選項ABC皆是
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- 上市公司發放股票股利給股東，則下列敘述何者正確？(A)會造成公司資產減少(B)會造成公司之淨值減少(C)會使負債增加(D)會造成公司流通在外股數增加，每股盈餘被稀釋
- 下列有關指數投資證券(ETN)名稱規範，何者正確?(A)應明確顯示所追蹤之指數或指數表現(B)不得使人誤信能保證本金或保證獲利(C)應明確顯示所追蹤標的指數之單日正向倍數或反向倍數表現(D)選
- 依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定，非屬徵求委託書之受託代理人，除股務代理機構外，所委託之人數不得超過：(A)十五人 (B)二十人 (C)二十五人 (D)三十人
- 集中交易市場交易之買賣申報，得自市場交易時間前多久輸入？(A)十五分鐘 (B)三十分鐘 (C)六十分鐘 (D)選項ABC皆非
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- 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品，標的服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下：dS1=0.10S1dt+0.10S1dZdS2=0.12S2dt+0.20S2dZ請計算無風險利率大約為
- 1 關於書目控制的概念，下列何者錯誤？(A)與權威控制的範圍完全相同 (B)包含書目資料的建立、儲存、操作及檢索 (C)指組織資訊以利檢索的技巧或藝術 (D)是人類資訊紀錄依既定標準組織編排以利檢索的
- 透過買入一口臺指買權並同時賣出一口相同到期日且相同履約價格的臺指賣權之損益結果最接近以下哪一種交易？(A)買入一口相同到期日的臺指期貨(TX)(B)賣出一口相同到期日的臺指期貨(C)買入一口相同
- 川普與習進平即將進行川習會，預期臺股指數可能會大幅變動，但不知會上漲或下跌，則下列何種操作較適當？(A)買進臺指買權，同時買進等部位臺指賣權 (B)買進臺指買權，同時賣出等部位臺指期貨(C)賣出
- 當無風險利率上升而其他條件不變下，下列何者為真？(A)買權(calls)價值增加，賣權(puts)價值減少(B)買權(calls)價值減少，賣權(puts)價值增加(C)買權(calls)和賣權
- 下列敘述何者有誤？(A)唯有選擇權才有 Gamma 和 Vega 值，故選擇權發行者若要沖消其 Gamma 或 Vega 風險，唯有利用另一個選擇權才行(B)歐式賣權的 Gamma 值大於零，意
- 在 Black-Scholes-Merton 選擇權評價模型中，股價 S0=42，履約價 X=40，無風險利率 r=0.1，波動率=0.2，距到期年限 T=0.5，平均年股息 q=0.00，d
- 在景氣蕭條時期，利率會走跌，慢慢地投資意願會增加，此時股價會開始上揚，反之亦然。此種影響股價的方式屬於：(A)系統風險 (B)公司風險 (C)事業風險 (D)產業風險
- 投資人在一指定到期日前有權利以約定執行價買入所持有之資產的金融商品稱為：(A)買權 (B)賣權 (C)期貨契約 (D)遠期契約
- 假設滬深 300 指數單日大跌 7%，則有關其反向型 ETF 的表現，下列何者正確?(A)漲幅限制為 10% (B)漲幅可能高於 7%，但不會超過 10%(C)漲幅可能低於 7% (
- 下列敘述何者不正確？(A)債券價格與殖利率呈反向關係 (B)期限愈長的債券，價格波動幅度愈大(C)票面利率與債券市場價格呈正向關係 (D)債券市場價格與面額呈反向關係
- P 公司股票要求報酬率為 10%，股利成長率 5%，今年發放每股 4 元的股利，該公司股利穩定成長，且未曾配發股票股利，求該股票市價為多少？(A)40 元 (B)84 元 (C)96 元 (D)
- 一般發行擔保公司債，擔保機構主要為：(A)銀行 (B)承銷商 (C)投資信託公司 (D)票券公司
- 有一保本型商品 PPN 規格如下：票面金額為 100 萬元，平價發行。承作時標的物股價 50 元，執行價格 50 元(100%x50)，承作期間 3 個月，保本率 90%，參與率 150%。到
- 臺幣對美元貶值所造成的影響，以下何者不正確？(A)資金外流 (B)貨幣供給增加(C)美元計價出口商受益 (D)美元存款增加
- 所謂 OBV 是：(A)一種成交價格的技術指標 (B)一種成交量的技術指標(C)一種價格監視制度 (D)是預測長期股價趨勢的分析法
- 逃逸缺口（Runaway Gap）通常出現在一波行情（無論上漲或下跌）的？(A)發動階段 (B)中間位置 (C)盤整階段 (D)尾聲
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- 目前臺灣掛牌交易之反向型 ETF 倍數為可放空幾倍?(A)1 倍 (B)2 倍 (C)3 倍 (D)5 倍
- 2017 年起臺灣證券交易所開放投資人可洽證券商辦理股票、ETF 定期定額業務，目前開放的定期定額標的，何者為非?(A)原型 ETF (B)反向型 ETF (C)上市股票 (D)上櫃股票
- 假設市場正常交易股票期貨、股票選擇權，在其他條件不變的前提下，若台積電股票市價$230，請問下列何項價格最低？(A)履約價格$240 的台積電股票賣權 (B)履約價格$230 的台積電股票賣權
- 承上題，put option 之 delta 應為：(A)-0.7791 (B)-0.2651 (C)-0.7349 (D)-0.2209
- 某證券公司發行價平認購權證10,000單位，標的物為台積電。為了規避台積電價格變動的風險，該證券公司應該：(A)賣出台積電約 10,000 單位 (B)賣出台積電約 5,000 單位(C)買進
- 下列哪幾項價差(spread)交易策略的期初成本為正(權利金淨流出)？I.多頭買權價差；II.多頭賣權價差；III.空頭買權價差；IV.空頭賣權價差(A)I,II (B)III,IV (C)I
- 有關選擇權避險參數(Greeks)的描述何者有誤？(A)一般而言，買權和賣權的 Theta 值均為負，且 Gamma 越大、Theta 的絕對值越小(B)若 Gamma＞0，則當股價等於執行價