問題詳情

4. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品,標的服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下:dS1=0.10S1dt+0.10S1dZdS2=0.12S2dt+0.20S2dZ請計算無風險利率大約為:
(A)0.02
(B)0.04
(C)0.06
(D)0.08

參考答案

無參考答案

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