問題詳情
59. 若 13 週（91 天）美國國庫券期貨的報價為 95，則其契約金額為何？
(A)950,000
(B)987,688
(C)987,361
(D)988,421
(A)950,000
(B)987,688
(C)987,361
(D)988,421
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 三十天期利率期貨契約所採行之短期利率指標，為台灣集中保管結算所之 SIRIS 所編製的：(A)1 月期成交累計利率指標 (B)3 月期成交累計利率指標(C)6 月期成交累計利率指標 (D)9
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- 當交易人觀察歐元期貨價位，認為今天如果歐元往上能突破 1956 壓力帶時，將會有一段多頭行情，否則局勢將不明朗，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？(A)價位為 1956 的停損買單
- 當交易人下達以下委託「賣出 3 口六月 Kospi 200 期貨 17 STOP」，若該委託成交，則其成交價應為：(A)恰好為 17 (B)只能在 17 以上的任何價位(C)
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- 當客戶的保證金淨值剛好等於他所作的某一價差交易（Spread）所需保證金，若客戶欲平掉差價交易的買方部位，則期貨商的反應是：(A)因客戶要作的是平倉單，故風險會降低，可以接受其下單(B)客戶必
- 中油若以購買原油期貨避險，可達到何種功能？(A)鎖定油價之新臺幣成本(B)鎖定油價之美元成本(C)消除油價上漲之風險，同時保有油價下跌之好處(D)無任何避險之功能
- 美元浮動利率公司債之發行人，應如何操作期貨始能規避美金升值之風險？(A)買進歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲美元期貨(C)視市場走勢而定 (D)無法以歐洲美元期貨達到目的
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- 券商若發行指數型認購權證（call warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？(A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨(C)買進指數期貨 (D)無法以指
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- 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為 h，例如 h= -0.5，試問「-」符號之意義為何？(A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約(C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示
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- 其他條件不變時，當標的期貨價格上漲，則期貨賣權的價值一般會：(A)上升 (B)下降 (C)不受影響 (D)可能上升，可能下降
- 券商發行認購或認售權證，並以 delta 避險，則券商在下列那一種情況較為有利？(A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項A、B、C皆非
- 期貨賣權（Put）的 Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
- 下列何者屬掩護性買權策略（Covered Call）？(A)買入期貨及期貨買權 (B)買入期貨及賣出期貨買權(C)賣出期貨及期貨買權 (D)賣出期貨及買入期貨買權
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