問題詳情
73. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分減為 25 美分,則避險之損益為:
(A)淨獲利 1,250 元
(B)淨獲利 1,000 元
(C)淨損失 1,250 元
(D)淨損失 1,000 元
(A)淨獲利 1,250 元
(B)淨獲利 1,000 元
(C)淨損失 1,250 元
(D)淨損失 1,000 元
參考答案
答案:B
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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- 當交易人觀察歐元期貨價位,認為今天如果歐元往上能突破 1956 壓力帶時,將會有一段多頭行情,否則局勢將不明朗,則交易人將會以下列那一指令來下單獲利?(A)價位為 1956 的停損買單
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- 下列何者非價差交易的功能?(A)可使市場之流動性增加 (B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係(C)從事價差交易的人越多,市場便會更具效率 (D)可提供一般交易人較簡易的投資方式
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- 其他條件不變時,當標的期貨價格上漲,則期貨賣權的價值一般會:(A)上升 (B)下降 (C)不受影響 (D)可能上升,可能下降
- 券商發行認購或認售權證,並以 delta 避險,則券商在下列那一種情況較為有利?(A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項A、B、C皆非
- 期貨賣權(Put)的 Delta 值通常介於:(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
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