問題詳情
66. 中油若以購買原油期貨避險，可達到何種功能？
(A)鎖定油價之新臺幣成本
(B)鎖定油價之美元成本
(C)消除油價上漲之風險，同時保有油價下跌之好處
(D)無任何避險之功能
(A)鎖定油價之新臺幣成本
(B)鎖定油價之美元成本
(C)消除油價上漲之風險，同時保有油價下跌之好處
(D)無任何避險之功能
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 券商若發行指數型認購權證（call warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？(A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨(C)買進指數期貨 (D)無法以指
- 計算期貨避險比例的用意在於：(A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題(C)選項A、B皆是 (D)選項A、B皆非
- 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為 h，例如 h= -0.5，試問「-」符號之意義為何？(A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約(C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示
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- 張先生在黃豆 8 月份期貨對 10 月份期貨在價差為-5 美分時(8 月份期貨價格減 10 月份期貨價格)，賣8 月份期貨並買 10 月份期貨，並在價差為-10 美分時，結平部位，則每一英斗之
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