問題詳情
29. 某債券型基金目前市值共 200 億美元，其修正後存續期間 (Modified Duration) 為 5 年，凸性 (Convexity) 為 8。假設市場利率為常態分配，日波動度為 20 基本點 (Basis Point)。請問：此債券型基金 1 天期，99% 信心水準下的風險值為何？(Z0.99 =2.33)
(A)454,262,752
(B)464,262,752
(C)474,262,752
(D)484,262,752
(A)454,262,752
(B)464,262,752
(C)474,262,752
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參考答案
無參考答案
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