問題詳情
35. 紅海公司五年期公司債殖利率為 4.0%，當時市場上，五年期交換利率(swap rate)為 3.0%，而五年期公債殖利率為 3.3%，請問若該企業與金融機構簽訂一筆 CDS(credit default swap)契約，預期的價差(spread)應為多少？
(A)30 基點(basis points)
(B)70 基點(basis points)
(C)100 基點(basis points)
(D)200 基點(basis points)
(A)30 基點(basis points)
(B)70 基點(basis points)
(C)100 基點(basis points)
(D)200 基點(basis points)
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 下列有關選擇權履約價格的波動率微笑曲線(volatility smile)的敘述何者正確？(A)相同條件下的美式選擇權買權與歐式選擇權買權，波動率微笑曲線相同(B)如果未來即將有重大事件產生，
- 假設某一股票選擇權，當股票市價為 10 時，其 Gamma=6，請問若一天股價報酬率變化為∆x時，該股票選擇權價格變化為多少？(A)3(∆x)2(B)6(∆x)2(C)60(∆x)2(D)30
- 假設某一股票選擇權，當股票市價為 10 時，其 Delta=15，請問若一天股價報酬率變化為△x時，該股票選擇權價格變化為多少？(A)5△x(B)15△x(C)150△x(D)225△x
- 假設無風險利率 6%，臺灣股價指數的分配股利率 2%，請問若欲評價臺指期貨選擇權，下列何者較為正確？(A)將指數期貨價格視同指數現貨價格配發股利 2%(B)將指數期貨價格視同指數現貨價格無風險
- 假設有相同發行條件(相同標的物、相同履約價、相同到期日)的歐式選擇權買權與賣權契約，請問下列何者正確？(A)買權與賣權的 Delta 相同 (B)買權與賣權的 Gamma 相同(C)買權與賣權
- 賣權-買權平價公式(put-call parity formula，C + Ke−rT =P+ S0)可用以評價無股利支付的股票選擇權(options on a non-dividend-pa
- 假設某一員工股票認股權(employee stock option)，股票無股利發放。其他條件不變的情境下，當既得期間(vesting period)增加時，請問該員工股票認股權的價值最可能如
- 請問全世界投資所常稱的恐慌指數 SPX VIX index，係為下列何項？(A)CBOE 之交易的 30 天指數選擇權的隱含波動率(B)CBOE 之交易的 30 天指數選擇權的歷史波動率(C)
- Black-Scholes 發表 (篇名：The Pricing of Options and Corporate Liabilities)與 Merton 發表(篇名：Theory of R
- 台灣積體電路公司股票市價 NT$200，年波動率 20%，請問該股票一周股價變化的標準差，最接近下列何項？(A)04 (B)55 (C)53 (D)0.76
內容推薦
- 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $2,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10%及 20%。股票 B 的價值$3,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為
- 依據近代物理學「測不準原理」（uncertainly principle），具有特定關係的兩個物理量，如位置與動量、能量與時間，要同時知道它們的量值到任意的精確度是不可能的。請問「測不準原理」是哪
- 臺北市松山慈祐宮位於松山區八德路。(A)O(B)X
- 基隆市愛一路在東岸高架橋墩下,分隔為不同方向之兩條單行道。(A)O(B)X
- 表 1 為某五年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，試求該債券的存續期間 (Duration)為何？ (A)19 (B)29 (C)39 (D)49
- 表 1 為某五年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，試求該債券的存續期間 (Duration)為何？(A)19 (B)29 (C)39 (D)49【題組】承第 27
- 某債券型基金目前市值共 200 億美元，其修正後存續期間 (Modified Duration) 為 5 年，凸性 (Convexity) 為 8。假設市場利率為常態分配，日波動度為 20 基
- 假設某投資人持有賣出股票買權的部位，賣出買權部位目前共價值 3,000,000，假設該股票買權的 Theta 值為- 65，試問：在其他條件不變下，經過一天 (日曆日) 後，投資人可以收入
- 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,500。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.5 及 1
- 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,500。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.5 及 1
- 關於表 2 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A)歐元大幅升值時，投資人會有損失(B)以兩倍本金計算損失，對投資人不利(C)某比價日的匯率介於履約價格與保護價格之間，該次清算投資人沒
- 某一籃子賣權 (Basket Put Options) 到期時的收益為 Max(K - S1 - S2, 0 )，其中 Si, i = 1,2表示第 i 檔股票的到期股價。在其他條件不變下，S
- 關於表 2 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？ (A)投資人交易 TRF，亦即是買入歐元的賣權與賣出歐元的買權(B)設立保護價格，可以降低投資人損失(C)TRF 獲利出場次數越高，投資
- 基隆市標誌、標線、號誌之管轄單位是交通旅遊處。(A)O(B)X
- 基隆市仁四路是由愛三路往愛一路方向行駛之單行道。(A)O(B)X
- 力行在大廣場散步，他先向北步行 30 公尺，再向西步行 30 公尺，最後向南步行 70 公尺，求力行的總位移量值為何？(A) 30(B) 40(C) 50(D) 70公尺。
- 兩直線L1:ax+3y＝1與L2:x+by＝2都通過(1,1)，則直線ax+by＝1和y軸的交點坐標為何？(A)(2,0) (B)(0,2) (C)(0,1) (D)(1,0)
- p(a,2a)為直線L上之任一點，則直線L的方程式為何？(A)5x＝3y (B)x＝2y (C)y＝2x (D)3x＝5y
- 以下對於「例假」之敘述，何者有誤？(A)每 7 日應休息 1 日(B)工資照給(C)出勤時，工資加倍及補休(D)須給假，不必給工資。
- 臺北市立東門國小位於愛國東路。(A)O(B)X
- 基隆市麗榮皇冠大樓位於信一路。(A)O(B)X
- 事業單位勞動場所發生死亡職業災害時，雇主應於多少小時內通報勞動檢查機構？(A)8(B)12(C)24(D)48。
- 依勞動基準法規定，雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，每日不得超過多少小時？(A)10(B)11(C)12(D)15。
- 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？(A)長時間站立姿勢作業(B)人力提舉、搬運及推拉重物(C)輪班及夜間工作(D)駕駛運輸車輛。
- 事業單位之勞工代表如何產生？(A)由企業工會推派之(B)由產業工會推派之(C)由勞資雙方協議推派之(D)由勞工輪流擔任之。