問題詳情
22. 小陳認為未來幾個月股市的攻堅主流將由電子、金融與營建類股輪流擔綱，而過去三者之間的輪動態勢也十分確立，但小陳卻掌握不到何者將是下一波的主流類股而錯失投資契機，請問要如何利用特殊選擇權才能解決小陳的問題？
(A) 後付型選擇權
(B)數位型選擇權
(C)抉擇型選擇權
(D)彩虹型選擇權
(A) 後付型選擇權
(B)數位型選擇權
(C)抉擇型選擇權
(D)彩虹型選擇權
參考答案
無參考答案
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- 小晶買進一日經 225 股價指數之因變量買權，履約價格為 7,000 點，日經 225 股價指數之每點價值為新台幣 4,000 元，權利金為 500 點，若到期時日經 225 股價指數漲至 8
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- Cindy 買進 1 口 TNX 買權（10 年美國中期公債 YTM 之買權），假設履約價格 70 的 TNX 買權之權利金為 2 點（每點價值 US$100 元）。請問到期時，若 TNX 買
- Daniel 手中分別持有 8 口美國長期公債期貨的多頭部位（成本為 97）及 8 口美國長期公債期貨賣權（履約價格為 96，權利金成本為 1 點），請問 Daniel 所持部位稱為何種策略？
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- 賣出履約價格為 800 之 S&P 500 期貨賣權，權利金為 30，最大損失為：(A)無限 (B)800 (C)770 (D)830
- 買入期貨買權，同時賣出相同履約價格之賣權，其損益類似：(A)買入期貨 (B)賣出期貨 (C)買入期貨賣出期貨買權 (D)買入期貨買入期貨賣權
- 某人買進十二月的美國債券期貨買權之履約價格為 30，同時賣出九月的美國債券期貨買權之履約價格為 30，這是一種：(A)跨式交易(Straddle) (B)勒式交易(Strangle
- 某一期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.25，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲0.75 元 (B)下跌0.75 元 (C)上漲0.25 元 (D)下跌
- 以 350 點買進台指七月履約價格 6,500 買權，同時以 250 點買進台指七月履約價格 6,700 賣權時，最大損失為：(A)600 (B)350 (C)400 (D)100
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