假設目前台指期貨的原始保證金額度為 14 萬元，維持保證金額度為 11 萬元，今老張放空 1 口台指期貨，價格為 6350 點，繳交 16 萬元之保證金，請問老張會在台指期貨價格為多少點時，開

問題詳情

37. 假設目前台指期貨的原始保證金額度為 14 萬元，維持保證金額度為 11 萬元，今老張放空 1 口台指期貨，價格為 6350 點，繳交 16 萬元之保證金，請問老張會在台指期貨價格為多少點時，開始被追繳保證金？
(A)5650 點
(B)6200 點
(C)6600 點
(D)6100 點

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

內容推薦

若 US$：SF 即期匯率為 7432/42，三個月遠期匯率為 7462/78，則三個月遠期的換匯（FX swap）匯率為：(A) 36/30 (B)30/36 (C)94/120 (
overnight swap 係指：(A)「成交日」對「成交日後次一日」 (B)「成交日後次一日」對「成交日後次二日」(C)「成交日」對「成交日後次二日」 (D)「即期日」對「即期日後次一日」
在我國，3 月 1 日（星期一）成交的一個月遠期外匯交易，交割日為：(A)4 月1 日 (B)4 月2 日 (C)4 月3 日 (D)4 月4 日
以 350 點買進台指七月履約價格 6,500 買權，同時以 250 點買進台指七月履約價格 6,700 賣權時，最大損失為：(A)600 (B)350 (C)400 (D)100
某一期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.25，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲0.75 元 (B)下跌0.75 元 (C)上漲0.25 元 (D)下跌
某人買進十二月的美國債券期貨買權之履約價格為 30，同時賣出九月的美國債券期貨買權之履約價格為 30，這是一種：(A)跨式交易(Straddle) (B)勒式交易(Strangle
買入期貨買權，同時賣出相同履約價格之賣權，其損益類似：(A)買入期貨 (B)賣出期貨 (C)買入期貨賣出期貨買權 (D)買入期貨買入期貨賣權
賣出履約價格為 800 之 S&P 500 期貨賣權，權利金為 30，最大損失為：(A)無限 (B)800 (C)770 (D)830
對不同履約價格，其他條件相同的黃金期貨買權何者有較大的時間價值？(A)價內 (B)價外 (C)價平 (D)深價內
Daniel 手中分別持有 8 口美國長期公債期貨的多頭部位（成本為 97）及 8 口美國長期公債期貨賣權（履約價格為 96，權利金成本為 1 點），請問 Daniel 所持部位稱為何種策略？