銀行間報價 US$：A$即期匯率 7856-66，二個月遠期匯率 15-22，若以直接匯率報價法，二個月遠期匯率應為？(A)7841-7844 (B)7841-7888 (

問題詳情

36. 銀行間報價 US$：A$即期匯率 1.7856-66，二個月遠期匯率 15-22，若以直接匯率報價法，二個月遠期匯率應為？
(A)1.7841-1.7844
(B)1.7841-1.7888
(C)1.7871-1.7888
(D)1.7871-1.7844

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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overnight swap 係指：(A)「成交日」對「成交日後次一日」 (B)「成交日後次一日」對「成交日後次二日」(C)「成交日」對「成交日後次二日」 (D)「即期日」對「即期日後次一日」
在我國，3 月 1 日（星期一）成交的一個月遠期外匯交易，交割日為：(A)4 月1 日 (B)4 月2 日 (C)4 月3 日 (D)4 月4 日
以 350 點買進台指七月履約價格 6,500 買權，同時以 250 點買進台指七月履約價格 6,700 賣權時，最大損失為：(A)600 (B)350 (C)400 (D)100
某一期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.25，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲0.75 元 (B)下跌0.75 元 (C)上漲0.25 元 (D)下跌
某人買進十二月的美國債券期貨買權之履約價格為 30，同時賣出九月的美國債券期貨買權之履約價格為 30，這是一種：(A)跨式交易(Straddle) (B)勒式交易(Strangle
買入期貨買權，同時賣出相同履約價格之賣權，其損益類似：(A)買入期貨 (B)賣出期貨 (C)買入期貨賣出期貨買權 (D)買入期貨買入期貨賣權
賣出履約價格為 800 之 S&P 500 期貨賣權，權利金為 30，最大損失為：(A)無限 (B)800 (C)770 (D)830
對不同履約價格，其他條件相同的黃金期貨買權何者有較大的時間價值？(A)價內 (B)價外 (C)價平 (D)深價內
Daniel 手中分別持有 8 口美國長期公債期貨的多頭部位（成本為 97）及 8 口美國長期公債期貨賣權（履約價格為 96，權利金成本為 1 點），請問 Daniel 所持部位稱為何種策略？
Cindy 買進 1 口 TNX 買權（10 年美國中期公債 YTM 之買權），假設履約價格 70 的 TNX 買權之權利金為 2 點（每點價值 US$100 元）。請問到期時，若 TNX 買