問題詳情
15. 關於股權交換的描述哪些是正確的？I.交易的一方為股權端，即擁有股權收益者，另一方為浮動端，也就是擁有浮動利率者；II.股權交換的交易雙方本金必須交換；III.股權交換不易找到合適交易對手，因此有交換自營商的出現可以提高交易的流動性
(A)I、II、III
(B)I、II
(C)I、III
(D)II、III
(A)I、II、III
(B)I、II
(C)I、III
(D)II、III
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 永信製藥跟外商銀行買進一個利率交換買權，標的物為名目本金 US$100M 元之 3 年期利率交換（浮動利率為 LIBOR），到期期間為 3 個月，履約價格為 1%，請問若 3 個月後，3
- 正隆工業打算承作 3 年期「付浮動、收固定」之利率交換，假設兆豐銀行 3 年期利率交換報價為「10/40」，請問正隆工業可收取的固定利率為何？(A)10% (B)25% (C)
- 中華航空發行一筆 US$100M 元的 5 年期固定利率債券，票面利率為 3%，若中華航空與銀行承作一筆收固定利率 5%、付浮動利率 90 天期商業本票利率之利率交換，每季重設一次，請問交
- 今有以國泰金控公司普通股為標的 3 個月期高收益票券(High-yield notes, HYN)，國泰金控股價現為 50 元，該高收益票券（HYN）之面額為 10,000 元，賣價為 9,8
- 有關保本型商品的敘述，何者有誤？(A)發行者除了將一定金額名目本金的票券賣給投資人外，同時還賣給投資人一個歐式選擇權(B)到期時，投資人可以根據標的股票的變動幅度、保本率及參與率，計算可得到的報
- 有一冷藏食品公司，為了規避氣溫上升的風險，買進六月份累積 CDD 為標的物的買權，履約價格為 800（單位為 Degree Days，每 Degree Day 價值 10,000 美元）。若六月
- 下列關於 FRA 與利率期貨的比較，何者有誤？(A)FRA 因採議價交易，欠缺集中交易市場，流動性較差(B)兩者均有規避利率風險的功能(C) FRA 沒有完善的保證金及結算制度，故交易對手的違約
- 時值 6 月，張三發現 7 月及 9 月到期之黃豆期貨價格分別為 1130 及 1135，投資人預期跨月價差（近期期貨價－遠期期貨價）變弱，在採取適當之操作策略後，於 8 月跨月價差為-10 時
- 元大證券發行台灣積體電路公司（2330）股票之認購權證，履約價格為 55 元，權利金為 6 元，請問若 5 月 4 日的台灣積體電路公司為 60 元，該認購權證的履約價值為何？(A)6 (B)5
- 當鴻海公司發行之可轉債的轉換價值高於其市場價格時，投資人應如何套利？(A)買鴻海可轉債、放空鴻海股票 (B)放空鴻海可轉債、買進鴻海股票(C)同時買進鴻海可轉債與股票 (D)同時放空鴻海可轉債與
內容推薦
- 【題組】(二)除上述相關措施以外,另列舉3種不同類型防止機械捲夾職災之設備。編輯私有筆記及自訂標籤技檢◆職業安全衛生管理-乙級-109 年 - 109-3 全國技術士技能檢定術科_乙級：22200職業
- 下列何種選擇權的到期的損益結構與價內程度無關？(A)數位式選擇權 (B)亞洲式選擇權 (C)抉擇型選擇權 (D)階梯式選擇權
- 小晶買進一日經 225 股價指數之因變量買權，履約價格為 7,000 點，日經 225 股價指數之每點價值為新台幣 4,000 元，權利金為 500 點，若到期時日經 225 股價指數漲至 8
- 小雯買進一台灣 50 指數之回顧型賣權，其在發行時並未設定履約價格，若台灣 50 指數在賣權有效期間內之最低價為 4,500 點、最高價為 4,800 點、到期時為 4,700 點，請問小雯會
- 小李買進一彩虹買權，其以友達、奇美及華映股票的年報酬率為標的，名目本金為 100 萬元，履約報酬率為 18%，到期期間 1 年。假設到期時友達、奇美與華映的股票的年報酬率分別為 30%、21%
- 若小張打算買進指數選擇權來進行投機策略，然而由於目前政經情勢不明朗且可能變化劇烈，使他無法決定該投資買權或賣權，試問下列哪一種特殊選擇權可以解決他的問題？(A)百慕達選擇權 (B)定額選擇權
- 小陳認為未來幾個月股市的攻堅主流將由電子、金融與營建類股輪流擔綱，而過去三者之間的輪動態勢也十分確立，但小陳卻掌握不到何者將是下一波的主流類股而錯失投資契機，請問要如何利用特殊選擇權才能解決小
- 如果利率選擇權或利率期貨選擇權有一者較受歡迎，請問下列何者為受歡迎的主要原因?(A)單期公債的成交量較大(B)建立利率期貨避險部位的交易成本較高，且存在基差風險(C)利率期貨選擇權的履約交割較
- 以下哪些為 B-S 模式無法應用於利率選擇權評價的原因？I.債券價格有其極限價位；II.存續期間內，短期利率並非固定；III.利率與債券價格成反向關係；IV.標的物價格的波動性並非固定(A)I
- Cindy 買進 1 口 TNX 買權（10 年美國中期公債 YTM 之買權），假設履約價格 70 的 TNX 買權之權利金為 2 點（每點價值 US$100 元）。請問到期時，若 TNX 買
- Daniel 手中分別持有 8 口美國長期公債期貨的多頭部位（成本為 97）及 8 口美國長期公債期貨賣權（履約價格為 96，權利金成本為 1 點），請問 Daniel 所持部位稱為何種策略？
- 對不同履約價格，其他條件相同的黃金期貨買權何者有較大的時間價值？(A)價內 (B)價外 (C)價平 (D)深價內
- 賣出履約價格為 800 之 S&P 500 期貨賣權，權利金為 30，最大損失為：(A)無限 (B)800 (C)770 (D)830
- 買入期貨買權，同時賣出相同履約價格之賣權，其損益類似：(A)買入期貨 (B)賣出期貨 (C)買入期貨賣出期貨買權 (D)買入期貨買入期貨賣權
- 某人買進十二月的美國債券期貨買權之履約價格為 30，同時賣出九月的美國債券期貨買權之履約價格為 30，這是一種：(A)跨式交易(Straddle) (B)勒式交易(Strangle
- 某一期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.25，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲0.75 元 (B)下跌0.75 元 (C)上漲0.25 元 (D)下跌
- 以 350 點買進台指七月履約價格 6,500 買權，同時以 250 點買進台指七月履約價格 6,700 賣權時，最大損失為：(A)600 (B)350 (C)400 (D)100
- 在我國，3 月 1 日（星期一）成交的一個月遠期外匯交易，交割日為：(A)4 月1 日 (B)4 月2 日 (C)4 月3 日 (D)4 月4 日
- overnight swap 係指：(A)「成交日」對「成交日後次一日」 (B)「成交日後次一日」對「成交日後次二日」(C)「成交日」對「成交日後次二日」 (D)「即期日」對「即期日後次一日」
- 若 US$：SF 即期匯率為 7432/42，三個月遠期匯率為 7462/78，則三個月遠期的換匯（FX swap）匯率為：(A) 36/30 (B)30/36 (C)94/120 (
- 銀行間報價 US$：A$即期匯率 7856-66，二個月遠期匯率 15-22，若以直接匯率報價法，二個月遠期匯率應為？(A)7841-7844 (B)7841-7888 (
- 假設目前台指期貨的原始保證金額度為 14 萬元，維持保證金額度為 11 萬元，今老張放空 1 口台指期貨，價格為 6350 點，繳交 16 萬元之保證金，請問老張會在台指期貨價格為多少點時，開
- 如果預期收益率曲線將由負斜率轉為正斜率，則應：(A)賣出美國長期公債期貨 (B)買入美國長期公債 (C)買入美國長期公債期貨 (D)賣出美國國庫券
- 下列何種狀況無法獲致完全避險？(A)現貨價與期貨價之變動金額均為5 元 (B)風險揭曉日即期貨交割日(C)基差一直為5 點 (D)期貨價與現貨價之相關係數為0.75
- 油品煉製商之避險策略通常可為？(A)買原油期貨、賣無鉛汽油期貨 (B)買原油期貨、買無鉛汽油期貨(C)買無鉛汽油期貨、賣燃油期貨 (D)賣原油期貨、賣燃油期貨