聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-0 元，請用 Delta

問題詳情

12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：
(A)22,000
(B)23,000
(C)24,000
(D)25,000

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

內容推薦

假設銀行有一筆本金$1,000 萬的放款，其年利率為 7%，己經計提的風險資本為$100 萬，銀行為這筆放款每年支付了$20 萬的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的 2%。請根據以上條
三項資產其風險值分別為VaRVaR2 及VaR3。由此三項資產所組成的投資組合的風險值為 VaRp，則下列何項關係為真？(A)VaR1+VaR2 +VaR3 = VaRp (B)VaR1 +
有 A、B 兩資產，其 VaR 分別為 100 及 200。若一投資組合中 A 資產與 B 資產各佔 50%，當該投資組合的 VaR 為 120 時，請問 A、B 兩資產間的相關係數為多少？(A
若某公司估算其一天 95%的風險值為 3 百萬，而以過去 10 年間的資料檢驗，發現有 13%的樣本顯示一天的損失超過 3 百萬，因此可以判定風險值的計算可能不正確。請問上述檢驗風險值估算的方法
考慮一個包含 A 與 B 股票選擇權的投資組合，其中 A 股票選擇權 Delta 為 2,500，股價為 70 元，股價變動率之波動度為 3%，B 股票選擇權 Delta 為 1,500，股價為
基本內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值？(A)違約曝險額 (B)違約損失率(C)違約率 (D)到期期間
債券市場平均每年波動度為 25%，債券交易員於此一市場交易量為 1 億，且每年賺進 2 千萬，假設風險性資本是以 99%信賴水準之一年 VaR 來計算，且報酬率為常態分配，N(326)=0.
假設市值為$1,000,000 的債券，目前殖利率為 4%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率（標準差）為 0.3%，則此債券的一天 95%VaR 等於？N(326)=0.99，N(
ISDA(International Swap and Derivatives Association)對衍生性商品的規範主要為：(A)市場與信用風險 (B)法律與信用風險(C)流動性與信用風險
下列何者為一元二次方程式?(A)x2+3x =-x2-5x (B)x2+3x +7 (C)(x+5)(x-6)=(x+7)(x-9) (D)42+6x+8=0