問題詳情
9. 三項資產其風險值分別為VaRVaR2 及VaR3。由此三項資產所組成的投資組合的風險值為 VaRp，則下列何項關係為真？
(A)VaR1+VaR2 +VaR3 = VaRp
(B)VaR1 +VaR2 +VaR3 ≤VaRp
(C)VaR1+VaR2 +VaR3 ≥VaRp
(D)不一定
(A)VaR1+VaR2 +VaR3 = VaRp
(B)VaR1 +VaR2 +VaR3 ≤VaRp
(C)VaR1+VaR2 +VaR3 ≥VaRp
(D)不一定
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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