在 KMV 信用模型架構下，若一公司預期資產價值為$6 億，公司長期負債價值為$2 億，短期負債價值為$2 億，且資產價值的標準差為 1 億，請問公司的違約間距為何？(A)1 (B)2 (C)3

問題詳情

21.在 KMV 信用模型架構下，若一公司預期資產價值為$6 億，公司長期負債價值為$2 億，短期負債價值為$2 億，且資產價值的標準差為 1 億，請問公司的違約間距為何？
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

內容推薦

一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？(A)98% (B)56% (C)36%
某債券一年的違約機率為 0.80%，違約回收率為 60%，則價值 1 百萬的該債券在一年後的預期違約損失約為多少？(A)2800 (B)3200 (C)3600 (D)4000
考慮期貨和現貨市場中期貨和現貨價格的關係，請問下列何項敘述為非？(A)正向市場時，若是空頭避險基差( Basis)絕對值變小有利(B)正向市場時，若是多頭避險基差( Basis)絕對值變大有利(
以下信用風險模型中，請問何者非計算期望損失之參考依據？(A)違約損失率 (B)當期曝險額 (C)潛在曝險額 (D)以上皆非
立同公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為 0 年，且目前台灣期交所票面利率 3%之十年期政府債券（面額伍佰萬元）期貨價格為 0，最便宜交割公債其存續期間為2
聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：(A)22,000 (B)
進口商規避匯率風險，應採取何種策略？(A)買外匯買權 (B)買外匯賣權 (C)賣外匯買權 (D)以上皆是
假設銀行有一筆本金$1,000 萬的放款，其年利率為 7%，己經計提的風險資本為$100 萬，銀行為這筆放款每年支付了$20 萬的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的 2%。請根據以上條
三項資產其風險值分別為VaRVaR2 及VaR3。由此三項資產所組成的投資組合的風險值為 VaRp，則下列何項關係為真？(A)VaR1+VaR2 +VaR3 = VaRp (B)VaR1 +
有 A、B 兩資產，其 VaR 分別為 100 及 200。若一投資組合中 A 資產與 B 資產各佔 50%，當該投資組合的 VaR 為 120 時，請問 A、B 兩資產間的相關係數為多少？(A