問題詳情
4. 債券市場平均每年波動度為 25%，債券交易員於此一市場交易量為 1 億，且每年賺進 2 千萬，假設風險性資本是以 99%信賴水準之一年 VaR 來計算，且報酬率為常態分配，N(2.326)=0.99，N(1.96)=0.975，則風險調整後之投資績效(RAPM)為：
(A)15.25%
(B)29.36%
(C)34.39%
(D)45.22%
(A)15.25%
(B)29.36%
(C)34.39%
(D)45.22%
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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