問題詳情

24. 美國十三週國庫券利率選擇權契約,每 1 點代表 0.1%,每點合約乘數 100 美元,某投資人預期美國即將宣布調高利率,若該投資人買入 3 口履約價格 27.5 的買權(代表 2.75%),權利金為 1.05。到期時美國國庫券利率漲到 2.915%,請問該投資人到期損益約為多少美元?
(A)810
(B)495
(C)315
(D)180

參考答案

答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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