問題詳情
21. 若一年後到期臺指買權契約,履約價格 10,100,目前無風險利率為 2.00%,107 年 7 月的臺指指數為 10,500,假設考量臺指指數報酬率波動度等相關參數計算 N(d1)=0.N(d2)=0.65,請問該臺指賣權之 Delta 為多少?
(A)0.25
(B)0.35
(C)-0.35
(D)-0.25
(A)0.25
(B)0.35
(C)-0.35
(D)-0.25
參考答案
答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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