問題詳情

18. 某臺指買權(履約價格 9,900)契約,如果當時臺指現貨為 10,500,而該買權之 Delta 為+0.7,請問同一履約價格(其他條件一致)的臺指買權與臺指賣權 Delta 值之和為多少?
(A)+0.3
(B)+0.4
(C)+0.5
(D)+1.0

參考答案

答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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