問題詳情
31. 下列何者為央行控制貨幣供給的工具？
(A)存款準備金制度
(B)公開市場操作
(C)重貼現窗口
(D)以上皆是
(A)存款準備金制度
(B)公開市場操作
(C)重貼現窗口
(D)以上皆是
參考答案
無參考答案
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- 293標線依其型態分類,其雙黃實線是(A)設於路側者,用以禁止停車;設於中央分向島兩側者,用以分隔對向車流(B)設於路段中,用以分隔同向車道,並禁止變換車道(C)設於路段中,用以分隔對向車道,並雙向禁
- 以下關於債券價格與殖利率關係之敘述何者正確？(A)殖利率上升時，價格上升，且上升速度漸增 (B)殖利率下降時，價格下降，且下降速度漸減(C)殖利率下降時，價格上升，且上升速度漸減 (D)殖利率
- 依照櫃買中心的法令規定，我國承作債券附條件交易之期間，最長不得超過多久？(A)1 個月 (B)3 個月 (C)半年 (D)1 年
- 若複數 ，其中 a，b 實數， ，則數對(a，b) =(A) ( ，-1) (B) (1， ) (C) ( ， ) (D) ( ， ) 。
- 292汽車駕駛人借用或影印他人執業登記證將照片或姓名更改後使用者,依(A)依公路法處罰(B)依社會秩序維護法處罰(C)依刑法偽造文書罪 移送法辦。
- 債券之免疫(immunization)投資策略可以避免：(A)違約風險 (B)利率風險 (C)贖回風險 (D)流動性風險
- 中央政府公債發行前交易，係指標的公債經財政部發佈標售之公告後，於其發行日前一段時間之買賣斷交易，請問公債發行前交易之交割日為何？(A)公債標售日(B)公債發行日(C)發行前交易期間，任一交易日
- 假設一投資組合中，甲債券 5,000 萬元，Duration 為 5，乙債券 3,000 萬元，Duration 為 3，請問該投資組合之約當 Duration 為多少？(A)75 (B)
- 291汽車駕駛人參加執業登記測驗及格,無故未依指定日期參加執業前講習者(A)保留資格3個月(B)保留資格6個月(C)應重新辦理執業登記。
- 國內浮動利率債券多以何種利率指標作為票面利率重設的依據？(A)公債利率(B)國庫券利率(C)商業本票利率(D)基本放款利率
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- 修正存續期間在實際應用有何限制?(A)當利率變動幅度擴大時，利用修正存續期間或DV01 計算而得的價格變動的準確性將大幅降低(B)當該債券有隱含選擇權在其中時，修正存續期間無法正確的計算出來(
- 我國於何年（民國）開始採用中央公債交易商競標制度？(A)80 年 (B)81 年 (C)82 年 (D)79 年
- 我國中央及地方各級政府舉借一年期以上之公共債務未償餘額，合計不得逾主計處預估之前三年度名 目國民生產毛額平均數之百分之 (A)40 (B)45 (C)48 (D)50
- 有關中央政府公債標售，下列何者正確?(A)僅能用複數利率標投標 (B)複數利率標分為競標與委託標二種(C)公債之票面利率以0.25%為級距 (D)限具中央公債交易商資格參加與競標
- 所謂 interest rate swap 之 long side 指的是：(A)支付浮動利率之一方(B)支付固定利率之一方(C)該 swap 無所謂 long side(D)視交易目的而定
- 有關公債發行前交易，下列何者為非？甲、標購日的 8 個營業日前開始交易；乙、在櫃買中心的等殖成交系統交易；丙、可以放空操作；丁、發行日當天淨額交割；戊、增額公債沒有發行前交易機制(A)乙、丁、
- 下列何者可分析債券價格對利率變動之敏感度？Ⅰ：Modified Duration、Ⅱ：Convexity、Ⅲ：Vega、Ⅳ：Omega(A)Ⅰ、Ⅱ (B)Ⅰ、Ⅳ (C)Ⅱ、Ⅲ (D)Ⅱ、Ⅳ
- 當長期與短期利率同步下降，中期利率卻反向變動且高過長短期利率時，殖利率曲線易變成何種型態？(A)向下傾斜型 (downward sloping) (B)起伏型 (humped)(C)向上傾斜型
- 某債券之 Macaulay Duration 為 68，殖利率為 5%，半年付息一次，其 Modified Duration 為多少？(A)255 (B)457 (C)566
- 利率交換之本金為？(A)於期初與期末均須交換 (B)僅於期初交換(C)僅於期末交換 (D)期初與期末均不須交換
- 下列公債均為五年期，但有不同息票，請問何種息票之存續期間最長？(A)2% (B)3% (C)4% (D)5%
- 下列何種因素會使固定利率債券之利率風險變大？(A)息票利率調高 (B)發行期間延長 (C)殖利率上漲 (D)以上皆是
- 債券殖利率與百元價格換算時，不必考慮何種參數？(A)到期日 (B)票面利率 (C)債券的信用評等 (D)每年付息次數
- 某企業採浮動利率借款，如預測未來三年利率將持續走高，應採何種避險操作始可規避利率大幅走高之風險？(A)買進利率下限選擇權 (B)賣出利率下限選擇權(C)賣出利率上限選擇權 (D)買進利率上限選
- 可贖回債券被強制贖回時，發行公司支付投資人的贖回價格，通常會：(A)高於面額 (B)等於面額 (C)低於面額 (D)不一定
- 設所有公債部位市值為 10 億元，duration 為 8，TAIFEX 公債期貨之價格為 375，其 CTD 債券之duration 為 0，若欲使債券部位之 duration
- 下列何者為繪製櫃買中心所編製公司債殖利率曲線的必要條件？(A)相同的發行人 (B)相同的到期日 (C)相同的信用風險評等 (D)以上皆是
- 公債期貨交易，債券交割不足時採取何種方式處理？(A)現金結算 (B)借券方式 (C)以上兩者皆有 (D)申報違約交割
- 下列何者並非影響債券買賣價差大小之主要因素？(A)交易量大小 (B)參與者多寡 (C)交易商報價之積極度 (D)交易對手營運規模大小
- 我國短期利率期貨之報價方式為？(A)百元報價、每百元0.005 元 (B)百元報價、每百元0.01 元(C)利率報價、每單位為1bp (D)利率報價、每單位為0.5bp
- 設有一張八年期債券，面額 100 萬元，息票 7％，每半年付息一次，若息票可分割交易且不考慮賦稅因素，則第七張息票(三年半後付息)之價格為多少？(三年半期利率為 7％)(A)27,509 元
- 一般市場實務上，可以利用下列何種方法將附息債券的殖利率曲線推演成零息殖利率曲線？(A)基本指標法 (B)拔靴法(C)最小平方法 (D)二階段最小平方法
- 公司發行附賣回權的債券(puttable bond)須承擔投資人在到期前提前賣回給發行公司的義務，所以殖利率會比其他相同條件但未具有附賣回權的債券來得?(A)低 (B)高 (C)相同 (D)以
- 反浮動利率債券的票面利息和指標利率的變動呈:(A)正向變動 (B)反向變動 (C)不受影響 (D)以上皆非
- 某一永續債券之息票利息為 8％，每年付息一次，市場殖利率為 4％，則每百元面額之理論價為？(A)125 元 (B)80 元 (C)116 元 (D)無法計算