問題詳情

28. 投資人小柯賣出台積電股票選擇權買權共 10,000 股,標的股價 NT$450 元,選擇權的 delta=0.6。為了規避賣出選擇權的風險,小柯決定運用台積電股票採取動態 delta 避險策略。賣出選擇權第二天,台積電股價 NT$440 元,delta=0.5。請問小柯第一天應買(賣)多少台積電股票? 小柯第二天應買(賣)多少台積電股票?
(A)第一天賣 6,000 股、第二天買 1,000 股
(B)第一天賣 6,000 股、第二天買 5,000 股
(C)第一天買 6,000 股、第二天買 5,000 股
(D)第一天買 6,000 股、第二天賣 1,000 股

參考答案

答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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