問題詳情

30. 假設第一投資公司與美林證券交易「波動率交換契約」,雙方約定起始日 2020/1/1~2020/12/31,標的物為臺灣加權股價指數的日波動率,契約內固定波動率值=30%,每年結算一次,名目本金 NT$1 億元(%)。第一投資公司收取固定波動率,付出實際波動率。假設 2020/1/1~2020/12/31 實際的日波動率為 28%,請問第一投資公司於契約結算日時,應收取(支付)多少錢?2020/12/31 當天市場年利率 2%。
(A)收取 NT$2 億元
(B)支出 NT$2 億元
(C)收取 NT$1.96 億元
(D)支出 NT$1.96 億元

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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