問題詳情
一、某關稅局 106 年度有下列交易事項，試做下列交易分錄：
⑴核定公布收入預算。（3 分）
⑴核定公布收入預算。（3 分）
參考答案
無參考答案
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- 主動的投資組合管理包括： I.市場擇時；II.證券選擇；III.已知的市場內的產業選擇；IV.跟蹤指數(A)僅 I 及 II (B)僅 II 及 III(C)僅 I、II 及 III (D)I
- 下列那一個號標，為國際燈塔協會（IALA）浮標系統北基點標誌的頂標？(A)兩錐尖向上號標 (B)兩錐尖相逆號標(C)兩錐尖向下號標 (D)兩錐尖相對號標
- 常態分配(Normal Distribution)常用以描述股價報酬率，請問下列何者是常態分配最大的模型風險來源？(A)高估股價大漲機率(B)低估股價大漲機率(C)高估股價大跌機率(D)低估股價
- 投資人採用戰術性的資產配置(Tactical Asset Allocation)，目的是要：(A)掌握總體經濟景氣循環來進出各類資產市場(B)投資指數型基金(C)認為投資人無法獲得超額報酬(D
- 一個 1 千萬美金的投資組合，其常態分配報酬率的 5% VaR 是多少？（假設預期報酬率為 13%且標準差為 20%）(A)13% (B)-13% (C)90% (D)-90%
- 假如經濟正進入蕭條，比較好的投資產業為：(A)汽車產業 (B)銀行產業(C)建築產業 (D)醫療服務產業
- A、B、C 三個基金及 S&P500 指數的平均報酬、標準差及β 列示如下表，樣本期間的無風險報酬為6%。基金 平均報酬 標準差 βA 6% 40% 1B 1% 25% 0C
- 得向證券金融事業辦理融資融券事項者有哪些？(A)證券投資人 (B)證券商 (C)證券金融公司 (D)選項ABC皆
- 主要從事市場擇時的共同基金稱為：(A)產業基金 (B)指數基金 (C)資產配置基金 (D)ETF
- 1 年、2 年及 3 年到期且無違約風險的零息債券，其各自到期殖利率為 7%、8%及 9%，則隱含從現在之後 1 年的 1 年遠期利率為何？(A)0% (B)03%(C)01% (
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- 下列哪一組聯立方程式有無限多組解？ (A) (B) (C) (D)
- 假若一個投資者想要百分百投資在安全資產，但又不想要管理其投資組合，則應投資在：(A)一個貨幣市場基金(B)一個成長股票基金(C)許多不同的貨幣市場工具(D)許多不同的股票
- 依照 CAPM（資本資產定價模型），一個證券有：(A)負α被視為好的購買 (B)正α被視為價格高估(C)正α被視為價格低估 (D)零α被視為好的購買
- 假設兩組債券投資組合（甲與乙）具有相同的修正存續期間以及信用風險，組合甲的到期期限配置較為分散，而組合乙的期限配置則較為集中。若兩組合的建置成本相同，而經理人預期市場利率會有較大的變動時，持有
- 依據穆迪(Moody’s)信用評等機構的信用評等，何種信用等級的公司債，會被認定為投資級(investment grade)?(A)Aa (B)A (C)Baa (D)以上皆是
- 期貨市場發生足以影響市場秩序之情事時，得調整保證金額度之機構不包括下列何者？(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構(C)金融監督管理委員會 (D)期貨公會
- 期貨合約較遠期合約有許多優點，除了：(A)期貨部位容易交易(B)期貨合約可依投資者特別需要量身訂作(C)期貨交易保留參與者的匿名(D)期貨交易對手(Counterparty)的信用風險無重要性
- 考慮兩個因素的 APT。投資組合甲有因素 1 的β為 0.5，因素 2 的β為 25，因素 1 和 2 各自的風險貼水為 1%和 7%，無風險報酬率為 7%。若無套利機會的存在，投資組合甲
- 下列何者為流動性風險 (Liquidity Risk)？(A)股票價格下跌造成損失(B)由於交易量不足，股票不能順利賣出，進而造成損失(C)銀行遭駭客入侵，造成客戶資料外流(D)所買債券的發行公
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨交易契約之敘述何者錯誤？(A)非經主管機關核准，不得在期貨交易所交易(B)除有特殊情形外，主管機關准駁之期間不得超過六個月(C)若涉及新臺幣與外幣間兌換，主管
- 假如你（妳）預期股票市場會下跌，一個可能的防禦性策略為：(A)買股票指數期貨 (B)賣股票指數期貨(C)買股票指數選擇權 (D)賣外匯期貨
- 假設標的股票不發放現金股利，則關於歐式選擇權時間價值與內含價值的敘述，下列何者正確？(A)買權的時間價值可能為負 (B)賣權的時間價值可能為負(C)買權的內含價值可能為負 (D)賣權的內含價值可
- 臺指期貨、臺灣 50 期貨、金融期貨與臺指選擇權，當以上契約的點數變動 1 點，契約價值變動金額以下何者正確？(A)(200, 4000, 1000, 100)(B)(50, 1000, 400
- 關於保險公司利率風險的敘述，以下何者錯誤?(A)保險公司負債的存續期間(Duration)較資產的存續期間長(B)保險公司的資產負債存在存續期間差(Duration Gap)的風險(C)利率下
- 依我國期貨交易法之規定，若公司制期貨交易所之董事共有 21 席，其中幾席應由主管機關指派？(A)5 (B)4 (C)3 (D)2
- 某一價差買權(Spread Options)到期時的收益為 Max(S1-S2-K,0)，其中 Si,i=1,2 表示第 i 檔股票的到期股價。在其他條件不變下，相關係數與價差買權價格的關係，
- 假設市場符合 BS 模型的假設下，若某一價平賣權，標的股票價格目前為 50 元，距到期日尚有 1 年，隱含波動度為 50%，透過 BS 定價公式算出其理論價格為 9 元。若有另一檔價平賣權
- 下列哪些事業兼營期貨經理事業需指撥專用營運資金新臺幣 1 億元？Ⅰ.期貨經紀商；Ⅱ.期貨信託事業；Ⅲ.證券投資顧問事業；Ⅳ.證券投資信託事業(A)僅Ⅰ、Ⅱ (B)僅Ⅰ、Ⅲ(C)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (
- 假設某臺股投資組合價值為 20,000,000 元，其 Beta 值為 2。假設目前臺指期貨為 10,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 5，試問
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨結算機構與期貨結算會員之敘述何者錯誤？(A)結算會員之資格，應由期貨結算機構核定(B)期貨交易之結算，除經主管機關核准者外，應由期貨結算會員向期貨結算機構辦理
- 下列有關期貨交易輔助人與委任期貨商之敘述何者正確？(A)期貨交易輔助人不得以自己名義從事期貨交易之招攬業務(B)期貨交易輔助人得同時接受多家期貨商之委任(C)期貨交易輔助人應與委任期貨商簽訂銷
- （ ）如圖九， 為圓O的直徑，D、E分別為 中點， 相交於G點，若圓O面積為 36π，則 長度為 (A) 4 (B) 2 (C)3 (D) 5 。
- 某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為(1)買入 50,000 單位執行價為$55 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.533(2)買入 20,000 單位執行
- 依我國期貨交易法之規定，期貨結算機構執行市場監視，發現有影響期貨市場秩序之虞者，可對結算會員採取之措施不包括下列何者？(A)調整結算保證金之金額 (B)同一交易日內多次追繳結算保證金(C)命令了
- 依期貨商管理規則規定，國內期貨交易保證金或權利金，得以現金或經主管機關核定之有價證券繳交；另外，期貨商應向主管機關指定之機構開設客戶保證金專戶，請問此處所稱之指定機構，是指哪些機構？