問題詳情

13. 假設兩組債券投資組合(甲與乙)具有相同的修正存續期間以及信用風險,組合甲的到期期限配置較為分散,而組合乙的期限配置則較為集中。若兩組合的建置成本相同,而經理人預期市場利率會有較大的變動時,持有何種債券組合會比較有利?
(A)組合甲
(B)組合乙
(C)沒有差異
(D)無法判定

參考答案

答案:A
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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