問題詳情

23. 考慮兩個因素的 APT。投資組合甲有因素 1 的β為 0.5,因素 2 的β為 1.25,因素 1 和 2 各自的風險貼水為 1%和 7%,無風險報酬率為 7%。若無套利機會的存在,投資組合甲的預期報酬為何?
(A) 13.5%
(B) 15%
(C) 16.25%
(D) 23%

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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