期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元(B)下跌 0.7 元(C)上漲 0.3 元(D)下跌 0.3 元

問題詳情

91. 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：
(A)上漲 0.7 元
(B)下跌 0.7 元
(C)上漲 0.3 元
(D)下跌 0.3 元

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

內容推薦

知圖,在△ABC中,已知D為中點,F為中點, ,若 ,則 =? (A)2 (B)3 (C)6 (D)9
2009 年 4 月 30 日白銀之現貨價格為 500 美分，當日收盤 12 月份白銀期貨合約之結算價格為 550 美分，估計 4 月 30 日至 12 月到期期間為 8 個月，假設年利率為
若殖利率曲線斜率為正，當預期斜率變大時應：(A)買進長期公債期貨，賣出中期公債期貨 (B)買進中期公債期貨，賣出長期公債期貨(C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D)同時賣出長期公債期貨
下列何者是賣出歐元期貨之時機？(A)德國物價上漲率提高(B)德國國際收支帳相對之順差增加(C)德國市場利率相對上升(D)選項A、B、C皆非
若預期美國利率上升，使美國和瑞士的利率差擴大，則交易人能透過何種方法獲利？(A)賣瑞郎期貨(B)賣歐洲美元期貨(C)賣美國長期公債期貨(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
某股票投資組合價值 2 億元，假設該投資組合價值與臺股期貨的連動性很高，若目前臺股期貨的價格為 8,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？(A)買進 125 口(B)買進 100
日本出口商預計三個月後會收到 130 萬美元之貨款，目前即期匯率為一美元兌 125 日幣，為規避美元貶值之損失，該出口商應如何操作 CME 之日幣期貨？（每口契約為 1,250 萬日幣）(A)
某企業在歐洲美元市場貸款，利率為 LIBOR+1%，當時之 LIBOR 為 6%，在賣出歐洲美元期貨避險，且期貨之基差維持不變情況下，其貸款利率：(A)變成固定利率(B)變成與 LIBOR 反
預期央行調升存款準備率時，具利率上升風險的美商銀行應：(A)買入公債期貨(B)買入歐元期貨(C)賣出歐洲美元期貨(D)賣出美元期貨
避險之效果與下列何者之關係最密切？(A)目前之期貨價格(B)期貨價格之走勢(C)基差之變動(D)現貨價格之走勢