問題詳情
9. 假設一公司之投資組合價值為 2 千 5 百萬，而系統風險為 1.2。目前指數為 1,000 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至 1？
(A)買入 125 口
(B)放空 125 口
(C)買入 100 口
(D)放空 100 口
(E)一律給分
(A)買入 125 口
(B)放空 125 口
(C)買入 100 口
(D)放空 100 口
(E)一律給分
參考答案
答案：E
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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