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6. 兀鷹式部位係由四個選擇權合約所構成，這些選擇權的履約價格具有以下數學關係：K1＜K2＜K3＜K4，試問下列哪一個選項與其他選項之間並不相等？
(A)K2-K1
(B)K3-K2
(C)K3-K1
(D)K4-K3
(A)K2-K1
(B)K3-K2
(C)K3-K1
(D)K4-K3
參考答案
無參考答案
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- 當某一金融契約交易發生損失，導致該客戶之原始保證金餘額低於維持保證金時，則該客戶需將保證金補足到那一種水平？(A)固定保證金 (B)原始保證金 (C)維持保證金 (D)權益保證金
- 現有一項期貨契約之名目交易本金為$500,000，依規定收取 10%原始保證金，維持保證金比例為 80%，若現在原始保證金餘額為$45,500，請問該客戶需要採取什麼行動？(A)再補$4,50
- 應用 Black-Scholes 歐式買權公式，假設 A 券商發行 20,000 張歐式買權，若此買權的 N(d1)=0.625，則下列敘述何者有誤？(A)N(d1)可視為歐式買權價格對標的股
- 以下有關風險管理報告的頻率，下列何者有誤？(A)風險管理活動報告：每週(B)模型報告：每月(C)作業特性：每日(D)事件報告：定期
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- 以風險值(VaR)衡量投資組合之風險時應輔以壓力測試(stress testing)之理由為？(A)VaR 並未掌握到特定信賴區間以外的損失程度(B)壓力測試提供明確的最大損失水準(C)VaR
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- 巴塞爾委員會對於市場風險模型驗證的結果，訂有超過次數的處罰區，以 250 天觀察期間為例，所謂「紅色區域」是指實際值超出預估值幾次？(A)3~7 (B)5~9(C)7~10 (D)大於或等於
- 依財務會計準則公報第 34 號之規定，假設某衍生性商品目前價值為正，則：(A)必須每日依市價評價(B)若影響了資產負債表就可能影響了盈餘(C)若其價值在期初為零則以表外項目處理(D)若市價低於
- 有關 BaselⅡ第一支柱之規範，下列敘述何者錯誤？(A)信用風險之衡量方法有標準法和內部評等法(B)市場風險之衡量方法有標準法和內部模型法(C)作業風險之衡量方法有標準法和內部衡量法(D)V
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- 下列何種資訊最能代表金融商品之公平市價？(A)最近市場交易價(B)以選擇權模型評估之公平價值(C)興櫃之報價(D)LIBOR 之報價
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- 在壓力測試方法中，「參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件，使壓力測試更具完整性。」請問前述說明為哪一種測試方法？(A)歷史情境分析(B)假設情境分析(C)歷史敏感度分析(D)