問題詳情
16. 以風險值(VaR)衡量投資組合之風險時應輔以壓力測試(stress testing)之理由為？
(A)VaR 並未掌握到特定信賴區間以外的損失程度
(B)壓力測試提供明確的最大損失水準
(C)VaR 只能衡量 95%的正確性
(D)壓力測試的情境包含合理且可能發生的事件
(A)VaR 並未掌握到特定信賴區間以外的損失程度
(B)壓力測試提供明確的最大損失水準
(C)VaR 只能衡量 95%的正確性
(D)壓力測試的情境包含合理且可能發生的事件
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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