問題詳情
4. 針對臺灣期貨交易所整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值表，臺灣期貨交易所公告於 108年 4 月 17 日一般交易時段結束後生效實施之極端變動倍數及極端涵蓋百分比為何？
(A)極端變動倍數：2；極端涵蓋百分比: 25%
(B)極端變動倍數：3；極端涵蓋百分比: 32%
(C)極端變動倍數：4；極端涵蓋百分比: 36%
(D)極端變動倍數：5；極端涵蓋百分比: 38%
(A)極端變動倍數：2；極端涵蓋百分比: 25%
(B)極端變動倍數：3；極端涵蓋百分比: 32%
(C)極端變動倍數：4；極端涵蓋百分比: 36%
(D)極端變動倍數：5；極端涵蓋百分比: 38%
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 若資產價格的變化應為厚尾的 t 分配，則假設為常態分配會使風險值估算產生何種影響？(A)高估 (B)低估 (C)沒影響 (D)無法判斷
- 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入買權，為負 delta 與正 gamma (B)買入賣權，為正 delta 與負 gamma(C)賣出買權，為負 delta 與
- 假設一交易員售出買權，則當股價上升時，此交易員應如何避險？(A)維持原有多頭部位 (B)維持原有空頭部位 (C)買入股票 (D)賣出股票
- 為配合鉅額交易制度之調整，在非匯率類期貨方面，臺灣期貨交易所公告於 108 年 5 月 27 日實施台灣證券交易所股價指數期貨及台灣證券交易所股價指數小型期貨同一契約每筆最低買賣申報數量達___
- 臺灣期貨交易所公告於 108 年 5 月 27 日實施各商品每筆市價買賣申報數量上限措施。為強化市價買賣申報之管理，調降每筆市價買賣申報數量上限，一般交易時段為_____口，盤後交易時段為___
- 1 關於方向性麥克風，下列敘述何者錯誤？(A)超心型（super-cardioid）麥克風極向圖（polar pattern）的二維方向性指數（2D DI）最高 (B)極心型（hyper-cardio
- 如右圖所示，在氣缸中用可以自由移動的橫截面積為S的活塞封閉有一定質量的理想氣體。大氣壓強為Po，活塞到氣缸底的距離為h，當在活塞上放置一重物M後，活塞移動離缸底面h/2處平衡，再用外力將活塞慢慢地
- 1 5 歲兒童跟媽媽說：「小明說他想跟我們去動物園。」從上述語言樣本中，可觀察到兒童那些語言相關能力的萌發？①情境語言（contextualized） ②象徵性語言（figurative langua
- 臺灣期貨交易所美元計價黃金期貨之最大漲跌幅為：(A)前一一般交易時段每日結算價上下 7% (B)前一一般交易時段每日結算價上下 10%(C)前一一般交易時段每日結算價上下 15% (D)無漲跌
- 買權的賣方與買方所面對的損益以及權利義務，下列何者有誤？(A)買權的賣方須支付保證金，買方不須支付 (B)標的物的上漲有利於買權的買方(C)買權的買方須支付權利金 (D)買權的賣方之獲利可能無
內容推薦
- 若持有浮動利率資産，為避免利率下跌造成收入減少，則可買入以下何種契約以避免利率下降的風險？(A)利率上限契約 (B)利率下限契約 (C)利率上下限契約 (D)以上皆非
- 以下何者為全方位風險管理的特色？I.具有集中化的資料庫；II.具有風險衡量模型來分析資料；III.建立監督與績效評估機制。(A)僅 I、III (B)僅 II、III (C) I、II、III
- 關於股票買權的特性，下列何者為非？(A)深價內買權的 Delta 值趨近於 1(B)深價內買權的 Gamma 值趨近於 0(C)若標的股票不發現金股利，買權時間價值可能為負(D)深價外買權的
- 根據我國財務會計準則第三十四號「金融商品之會計處理準則」之規定，下列何者是衍生性金融商品的標的？I.證券價格或價格指數；II.信用等級或信用指數；III.匯率或商品價格；IV.期貨指數(A)僅
- 相較於一般估計信用模型，以下何種模型認為違約發生的機率與總體經濟情況有很大的關連性？(A)Credit Risk+ (B)Credit Portfolio View Model(C)KMV (
- 以下描述 VaR 與 Expected Shortfall，何者錯誤？(A)後者絕對值通常較大 (B)前者較易從事回溯測試(Backward testing)(C)後者更考慮了極端損失 (D)
- Credit Risk+模型把損失分成預期損失、非預期損失及極端損失等三個分類，以下敘述何者為正確？(A)預期損失上限至累計 95%信賴水準的損失金額即為非預期損失(B)對於投資組合的預期損失
- 某政府債券基金淨值$10,000,000，存續期間(Duration)為 6 年。若該債券基金經理人擔心債券價格波動，欲使用政府債券期貨規避風險，該債券期貨百元報價為 0000，期貨
- J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)模型並代入衰退因子 0.94。若一金融
- 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為4,000,000、-1,500,000、2,000,000，則該公司若採行基本指標法來計提，其計提的金額為何？(A
- 假設一公司之投資組合價值為 6,000 萬，其系統風險為 5。目前指數為 1,200 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至 0.5？(
- 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 30 元及 50 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 2,000。假設兩資產每日波動度各為 3%及 2%，而兩資產
- 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 100 萬，假設其日報酬服從i.i.d(independent and identical distribution)的常
- 【題組】承上題，此投資組合風險分散的效果為何？(A) 2,424 (B) 3,565 (C) 4,558 (D) 5,864
- 某公司資產市價 3,000 萬元，長期負債價值 1,000 萬元，短期負債價值 500 萬元，且資產報酬率的標準差為 1,000 萬元，請問根據 KMV 模型，該公司的違約間距(distanc
- 假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-33)=0.0
- 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債，價值 100 萬，違約回復率為 30%，預期信用風險損失為 60,000 元，試問其隱含違約率為何？(A) 80% (B) 57% (C
- 某投資人擁有甲公司股票 100 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 5%，平均日報酬率為 0.2%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-33)=0.01 N(-645)=0
- 【題組】承上題，若指數在三個月後跌至 9,000 點，期貨為 10,000 點，假設市場完全符合 CAPM 模型，則該投資組合在六個月後，無進行避險的價值為何？(A) 420,720,085
- 若甲資產的風險值為 200，乙資產的風險值為 300，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.2，請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？(A) 236 (B) 343 (C) 57
- 假設臺指目前為 10,000 點，臺指期貨目前為 11,000 點；目前無風險利率為 3%(年化)，指數股利率2%(年化)。假設某投資人持有投資組合價值為660,000,000元，該投資組合Beta值
- 某公司債的累積違約機率如下：第一年 12%、第二年 17%、第三年 21%、第四年 22%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：(A) 43% (B) 82% (C)
- 假設 BB 級債券在第 3 年的邊際違約機率分別是 10%、11%及 12%，請估計三年後的累積違約機率為多少？(A) 86% (B) 51% (C) 15% (D)
- 【題組】承上題，該投資組合在六個月後，有進行避險的價值又為何？(A) 400,750,000 (B) 555,850,000 (C) 655,950,000 (D) 760,750,000
- 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.6 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.9 元，2 個價格變動之相關係數為 0.6，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每