若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.6 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.9 元，2 個價格變動之相關係數為 0.6，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每

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34. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.6 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.9 元，2 個價格變動之相關係數為 0.6，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨價格風險所搭配的期貨部位的最適比例)為：
(A) 0.25
(B) 0.40
(C) 0.55
(D) 0.70

參考答案

無參考答案

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