問題詳情

24. 假設市值為$100,000,000 的債券,目前殖利率為 3%,修正存續期間等於 5,而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%,則此債券的十天 95%VaR 為何? N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) $18,645
(B) $23,330
(C) $55,202
(D) $78,029

參考答案

無參考答案

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