下列何者非市場風險值之局部評等法？I. 變異數－共變異數法；II. 對角模型法；III. 蒙地卡羅模擬法；IV. 壓力測試法(A) I. & II. (B) II. & III. (C) II

問題詳情

35. 下列何者非市場風險值之局部評等法？I. 變異數－共變異數法；II. 對角模型法；III. 蒙地卡羅模擬法；IV. 壓力測試法
(A) I. & II.
(B) II. & III.
(C) III. & IV.
(D) I. II. & III.

參考答案

無參考答案

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【題組】承上題，該投資組合在六個月後，有進行避險的價值又為何？(A) 400,750,000 (B) 555,850,000 (C) 655,950,000 (D) 760,750,000
假設 BB 級債券在第 3 年的邊際違約機率分別是 10%、11%及 12%，請估計三年後的累積違約機率為多少？(A) 86% (B) 51% (C) 15% (D)
某公司債的累積違約機率如下：第一年 12%、第二年 17%、第三年 21%、第四年 22%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：(A) 43% (B) 82% (C)
假設臺指目前為 10,000 點，臺指期貨目前為 11,000 點；目前無風險利率為 3%(年化)，指數股利率2%(年化)。假設某投資人持有投資組合價值為660,000,000元，該投資組合Beta值
若甲資產的風險值為 200，乙資產的風險值為 300，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.2，請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？(A) 236 (B) 343 (C) 57
【題組】承上題，若指數在三個月後跌至 9,000 點，期貨為 10,000 點，假設市場完全符合 CAPM 模型，則該投資組合在六個月後，無進行避險的價值為何？(A) 420,720,085
某投資人擁有甲公司股票 100 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 5%，平均日報酬率為 0.2%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-33)=0.01 N(-645)=0
假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債，價值 100 萬，違約回復率為 30%，預期信用風險損失為 60,000 元，試問其隱含違約率為何？(A) 80% (B) 57% (C
假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-33)=0.0
某公司資產市價 3,000 萬元，長期負債價值 1,000 萬元，短期負債價值 500 萬元，且資產報酬率的標準差為 1,000 萬元，請問根據 KMV 模型，該公司的違約間距(distanc