問題詳情
5. 下列何者不屬於股價指數期貨？
(A)S&P 500 期貨
(B)Euroyen 期貨
(C)Nikkei 225 期貨
(D)香港恒生指數期貨
(A)S&P 500 期貨
(B)Euroyen 期貨
(C)Nikkei 225 期貨
(D)香港恒生指數期貨
參考答案
無參考答案
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- 結算機構若以淨額保證金制度計算結算保證金，則結算會員所繳保證金為未平倉之：(A)多頭部位總合 (B)空頭部位總合 (C)多空部位加總 (D)多空部位差額
- 下列何者是解決持倉期貨合約的方式？(A)現金或實物交割 (B)平倉或反向交易(C)EFP（Exchange-for-physics） (D)選項A、B、C皆是
- 下列國際組織中，何者曾經在 2009 年對於全球每年洗錢金額進行研究，估計該年犯罪所得約占全球 GDP的 6%？(A)世界銀行 (B)亞太防制洗錢組織(C)聯合國毒品及犯罪辦公室 (D)國際
- 依我國期貨交易法，關於期貨契約的規定，下列何者不正確？(A)約定標的物不包括期貨契約(B)於未來特定期間，依約定條件買賣約定標的物(C)買方無須事先支付權利金(D)僅得於到期時結算差價
- 依「證券交易法」第 6 條規定，下列何者視為有價證券？(A)利率交換契約 (B)匯票 (C)支票 (D)新股權利證書
- 有關振盪器之敘述，下列何者錯誤？(A)低頻振盪器一般採用RC電路(B)射頻振盪器一般採用LC電路(C)石英晶體振盪器是利用晶體本身之壓電效應(D)振盪器是一種將交流電變為直流電的裝置
- 如【圖64】所示電路，Vi為一對稱三角波，則Vo的波形為何？ (A)方波 (B)三角波(C)脈波 (D)正弦波
- 如【圖63】所示，若Vi=10sinωt伏特，且OPA之正、負飽和輸出電壓為±10V，則輸出電壓Vo範圍為何？ (A) 0V(B) −10V～+10V(C) 0～+10V(D) −10V～0V
- 有一個OPA的迴轉率SR為2V/μs，當輸入信號在10μs內變動0.5V，則在不失真的情況下，該放大器之Av =？(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40
- 如【圖61】所示電路，忽略 ，若 = 4mA/V，Rs = 1kΩ，則Av=Vo/Vi為多少？ (A) 0.5(B) 0.8(C) 0.9(D) 1
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- 一般而言，當期貨合約於到期日收盤後，則期貨合約的價格與現貨價格的比較是：(A)期貨價格可高於現貨價格 (B)期貨價格可低於現貨價格(C)期貨價格一定等於現貨價格 (D)期貨價格可高於或低於現貨價
- CME 之外匯期貨交割方式為：(A)賣方支付外幣換取美元 (B)買方支付外幣換取美元 (C)現金結算 (D)由賣方決定交割之方式
- 英鎊期貨目前價位為 5840，若交易人下達以下指令「當英鎊往上觸及 5940 時，以市價買進」，則此一指令為： (A)觸價買單 (B)觸價賣單 (C)停損買單 (D)停損賣單
- 美國商品研究局指數，簡稱為： (A)EEP (B)CRB (C)PPI (D)CPI
- 根據 CBOT 規定，7 月小麥期貨之第一通知日為：(A)7 月 (B)6 月 (C)5 月 (D)4 月
- 黃金期貨每 0.1 點之契約值為 US$10，原始保證金為 US$1,000，維持保證金為 US$700，請問若在1,38 買進，則應補繳保證金之價位是： (A)1,35 (B)1
- 若某 CBOT 結算會員期貨商，其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及 4,000 口空頭部位，則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算？(A)3,000 口 (
- 下列描述美國期貨「主管機關」與「自律組織」何者正確？(A)美國主管期貨機構為 USDA(B)美國主管期貨機構有五位委員由總統提名，眾議院同意後任命(C)美國期貨自律組織為 NFA（Nation
- 目前客戶的保證金淨值為 US$60,000，而其未平倉部位所需原始保證金為 US$48,000，維持保證金為US$36,000，則若客戶欲出金，其最高可提領金額為：(A)US$60,000 (
- 美國期貨法規明訂，計算結算會員的公司帳戶與客戶帳戶部位的保證金，所採取的方式為：(A)依總額或淨額制度而定 (B)可將兩者合併計算(C)必須把公司部位與客戶部位分別計算 (D)選項A、B、C皆
- 當交易人下達「賣 5 口六月黃金期貨 1,34／OCO／賣 5 口六月黃金期貨 1,308 STOP」，則表示：(A)以 1,34 賣 5 口六月黃金期貨，同時以 1,30
- 疊式避險（Stack Hedge）最大的好處是：(A)交易成本較低 (B)避險效果較好(C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳，價格較合理
- 下列何者會使交叉避險的效果不彰？(A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高(C)期貨價格與其標的物之間的相關性高 (D)選項A、B、C皆是
- 日本進口商為規避美元升值之風險，須如何操作 CME 之日圓期貨？(A)採賣出部位 (B)採買進部位 (C)視匯率走勢而定 (D)無避險效果
- 逆向市場中，基差由 2 變為 1，即表示對何者有利？(A)多頭避險者 (B)空頭避險者 (C)交叉避險者 (D)不避險者
- 某甲進行多頭避險，基差應如何變化才會有利潤？(A)轉弱（由-4 變-6） (B)轉強（由+1 變+4） (C)不變 (D)不一定
- 預計未來發行美元商業票券之廠商應如何避險？(A)買進歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲美元期貨(C)買進國庫券期貨 (D)賣出公債期貨
- 中國石油公司預期國際原油價格將發生大幅度波動，事先與國外供應商訂定長期固定價格購油合約，試問該方式為何？(A)多頭避險 (B)空頭避險 (C)投機價差交易 (D)選項A、B、C皆非
- 如果 2011 年 9 月 30 日為預定的避險期間了結日，下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工具？ (A)2011 年 8 月 (B)2011 年 9 月 (C)2011 年 10 月
- 長期利率高於短期利率，則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格：(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
- 計算公債期貨的避險比率時，須考慮現貨與期貨的：(A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額
- 交易人持有現貨部位價值 St，同時，賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有至到期，試問於到期日時，交易人資產價值為何？（其中當時時間為 t，到期日為 T）(A)FT (B)FT－ST (C)ST－
- 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的 LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美
- 某廠商須進貨小麥，故以買進 10 口小麥期貨來避險，其契約規格為 5,000 浦式耳（bushels）。若基差由+20 美分放大為+40 美分，則避險之損益為：(A)淨虧損 10,000 元
- 下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異？(A)地理位置 (B)交割品質的規定 (C)運輸成本 (D)選項A、B、C皆是