問題詳情
8. 評價信用違約交換(credit default swap)時，下列哪些資料為必要要件?Ⅰ. 信用違約交換之交換標的物，違約機率與回收率之間的相關性；Ⅱ. 利率交換或公債之殖利率曲線；Ⅲ. 交換標的物之公司債的殖利率曲線；Ⅳ. 交換雙方目前之股票市價
(A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(B)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(C)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
(D)全部皆是
(A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(B)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(C)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
(D)全部皆是
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 當投資人預測新台幣（NT$）對美元（US$）短期未來將升值，擬透過美元之外匯選擇權交易獲利，但又不希望承擔太多可能的損失風險時，可選擇哪種交易方式：(A)買入 call options (B)賣
- 鴻海公司發行一筆 1 億美元的五年期浮動利率債券，票面利率為 LIBOR+1%，每季重設利率一次。鴻海公司又與摩根大通銀行簽訂一筆付固定利率 5%，收浮動利率 LIBOR（每季重設利率一次）
- 期貨最後交易日之標的物現貨價格指標設定為期貨契約之結算價格，而對於最後交易日時尚未帄倉之契約，根據此結算價格予以帄倉，其中並無實際標的物之移轉，此種交割方式稱為下列何種交割？(A)現貨交割（P
- 下表是 107 年 5 月 13 日各地區蔬菜交易量：【參考網站：農產品批發市場交易行情站 http://amis.afa.gov.tw/main/Main.aspx】 請問以下敘述何者有誤？
- 甲公司打算承作三年期「收浮動、付固定」之利率交換。假設銀行三年期利率交換報價為「50/70」，請問甲公司必須付給銀行的固定利率為何？(A) 50% (B) 60% (C)
- 請問關於風險值的敘述下列何者為真？(A)風險值是特定期間及特定信賴水準下的可能損失(B)個別資產的風險值之總和一定大於投資組合的風險值(C)風險值是用來衡量在極端情況下的預期損失(D)以上皆非
- 請問下列何項方法需要以交易人員對於市場主觀預期為輸入條件？(A)風險值 (B)情境分析 (C)Greeks (D)以上皆非
- 臺灣期貨交易所對結算會員之結算保證金計算，除期交所規定之指定部位組合及股價指數期貨契約收盤後多空部位組合外，採：(A)總額制 (B)餘額制(C)總額制餘額制併行 (D)選項ABC皆非
- 請問蒙地卡羅模擬法會受制於什麼風險？(A)系統風險 (B)業務風險 (C)信用風險 (D)模型風險
- 2．依照自 101 年 7 月 1 日起修正實施之「住院醫療費用保險單示範條款（實支實付型）」的規定，下列何項被保險人住院期間內所發生之費用，保險公司「不」負給付之責？(A)指定醫師。(B)醫師指示用
內容推薦
- 下列有關期貨商負責人及業務員管理法令規定之敘述何者錯誤？(A)期貨商之業務員包括從事期貨交易之招攬、開戶、受託、執行、結算交割或期貨交易之自行買賣之人員(B)期貨交易之內部稽核、期貨交易之自行
- 所謂「Churning」是指：(A)過量交易以獲得不當交易佣金 (B)故意拉抬價格以獲取利益(C)當日沖銷賺取價差 (D)未進入期交所交易之對作行為
- 期貨交易契約經主管機關核准後，主管機關得撤銷之原因，不包括下列哪一事項？(A)喪失經濟效益 (B)經期貨經紀商所申請(C)經期貨交易所申請 (D)不符公共利益
- 下列何種狀況是信用衍生性商品無法達到的功能？(A)降低信用集中的風險 (B)吸引資金投資於企業放款(C)規避企業放款之往來客戶破產 (D)轉化信用風險為利基
- 3．依照最新修正之「保險業辦理電話行銷業務應注意事項」規定，保險業辦理電話行銷業務應設置電話行銷中心，電話行銷人員進行電話行銷過程應經要保人同意全程錄音並備份存檔，並針對傳統型人壽保險已提供要保人審閱
- 下列何種投資策略可在選擇權標的物市價上漲時獲利？Ⅰ. 買進買權；Ⅱ. 賣出買權；Ⅲ. 買進賣權；Ⅳ. 賣出賣權(A)僅Ⅰ (B)僅Ⅲ (C)僅Ⅱ、Ⅲ (D)僅Ⅰ、Ⅳ
- 下列資產其損失風險之排序何者較為正確？(A)股票現股 ＜ (股票現股+賣出買權) ＜ 股票買權 (B)(股票現股+賣出買權) ＜ 股票現股 ＜ 股票買權(C)股票現股 ＜ 股票買權 ＜ (股票
- 4．如果申請殘廢保險金理賠之被保險人其殘障狀態已達於重度智障、心神喪失或甚至昏迷全無意識而無行為能力時，保險公司應如何給付保險金為當？(A)開立以被保險人為受款人之支票或匯款至被保險人帳戶即可確保給付
- 請問下列何種情況發生時，避險者應增加其期貨部位的數量？(A)現貨市場風險變小時 (B)期貨與現貨市場之間的相關程度變小時(C)期貨市場風險變小時 (D)現貨部位減少時
- 下列對於價格限制之敘述，何者不正確？(A)價格限制不適用於真正避險者 (B)價格限制適用於價差交易者(C)歐洲美元期貨沒有價格限制 (D)S&P 500 期貨有價格限制
- 根據買賣權平價理論(Put-call parity)，請問無股息發放的股票可透過下列何種證券組合加以複製？(A)買權減賣權減零息債券 (B)買權減賣權加零息債券(C)賣權加買權減零息債券 (D
- 當持有成本為正，若現貨價格高於期貨價格，請問最佳的套利策略為：(A)買進現貨 (B)賣空期貨(C)賣空現貨並買進期貨 (D)賣空期貨並買入現貨
- 請問 KMV 模型是採用下列何者來估計違約機率？(A)向量分析(Vector Analysis) (B)總報酬率分析(C)股價波動率 (D)以上皆非
- 輕油裂解廠通常會如何避險？(A)買原油期貨，賣無鉛汽油期貨 (B)買無鉛汽油期貨，賣有鉛汽油期貨(C)買有鉛汽油期貨，賣無鉛汽油期貨 (D)買有鉛汽油期貨，賣原油期貨
- 請問下列何者不屬於看多價差交易的選擇權組合？(A)買一個履約價較高的買權並賣一個履約價較低的買權(B)買一個履約價較低的買權並賣一個履約價較高的買權(C)賣一個履約價較高的賣權並買一個履約價較
- 在期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務中，每月應編製月報表，應於每月終了後七個營業日內送交委任人；年度報表應於每年終了後十五個營業日內送交委任人；另如發現委託期貨交易資金之淨值減損達原委託期貨
- 某投資人於 2 月 25 日融券放空甲公司股票 10 張(每張 1000 股)，每股 97 元，又於期貨市場買進甲公司股票期貨 10 張(每張 1000 股)，每股 96 元。3 月 17 日
- 以指數期貨為例，散戶交易人構建的避險策略通常為交叉避險，最主要的原因為：(A)現貨部位與標的指數之單位價值不同(B)避險期間與指數期貨到期日不吻合(C)現貨部位與標的指數組成（市場投資組合）不同
- 期貨信託事業及基金銷售機構為基金廣告時，應於廣告內容中述明法令規定與中華民國期貨業商業同業公會要求之警語，警語之揭示時，應以顯著之顏色、字體或方式等為之；有聲廣告除廣播以聲音揭示外，頇以易識別
- 期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務之從業人員或其配偶從事期貨交易或買賣上市、上櫃股票及具股權性質之衍生性商品前，該從業人員應事先以書面報經督察主管或其他由高階管理階層所指定之人核准，除有正當
- 6．甲以自己為要保人，配偶乙為被保險人，投保人壽保險 300 萬元，指定第一順位身故受益人為子女丙、丁、戊，分配比率各 1/3，第二順位身故受益人為甲及乙父己，分配比率各 1/2。投保滿 2 年後甲始
- 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.5，期貨價格變動百分比的標準差為 0.3，而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.6，請問此種情境下，最小變異數避險比率值為何？(
- 期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金有優先受償之權，其債權人包括：甲、期貨結算會員。乙、期貨結算機構。丙、期貨交易人。其優先受償順序如何？(A)甲、乙、丙 (B
- 交易人持有現貨部位價值 St，同時，賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有到期，試問於到期日時，交易人資產價值為何？（其中當時時間為 t，到期日為 T）(A)FT (B)FT－ST (C)ST－FT
- 若甲與乙兩公司的報酬率分配與 VaR 皆相同，且 VaR 的特定期間均為 20 天，但甲公司信賴區間為99%，乙公司為 95%，則甲公司的風險較乙公司：(A)大 (B)小 (C)相同 (D)資