問題詳情
17. 若目前台積電股票市價$250 元，某一台積電股票歐式買權契約(半年後到期)之履約價格$202，目前買權市價$60，假設半年內台積電公司不發放任何股利，而無風險年利率 2%(單利折現)。若同樣條件之台積電股票賣權契約市價$10，請問買權與賣權是否存在套利關係?若有，請問如何套利?
(A)無套利關係
(B)有套利關係存在，應賣出買權，同時買進賣權
(C)有套利關係存在，應買進買權，同時賣出賣權
(D)有套利關係存在，應賣出買權，買進股票現貨，同時賣出賣權
(A)無套利關係
(B)有套利關係存在，應賣出買權，同時買進賣權
(C)有套利關係存在，應買進買權，同時賣出賣權
(D)有套利關係存在，應賣出買權，買進股票現貨，同時賣出賣權
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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