問題詳情
（ ） 有三個具有相同到期日的股票選擇權賣權，履約價格分別是＄＄＄65，其市價分別為＄＄＄8。今若分別買入履約價格為$55 與$65 的選擇權各一個，同時賣出兩個履約價格為$60 的選擇權，組成蝶狀價差（butterfly spread），則當股價在以下那個價格時會有損失？ Ⅰ：＄53 Ⅱ：＄58 Ⅲ：＄63 Ⅳ：＄65
(A) Ⅰ與Ⅱ
(B) Ⅲ與Ⅳ
(C) Ⅰ與Ⅳ
(D) Ⅱ與Ⅲ
(A) Ⅰ與Ⅱ
(B) Ⅲ與Ⅳ
(C) Ⅰ與Ⅳ
(D) Ⅱ與Ⅲ
參考答案
答案：C
難度：適中0.571429
統計：A(1),B(2),C(4),D(0),E(0)
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