問題詳情
30. 期貨經理事業從業人員至遲於到職日起多少內，應依中華民國期貨業商業同業公會所制定之制式表格申報本人及配偶帳戶內之期貨交易部位、上市、上櫃股票及具股權性質之衍生性商品之名稱及數量？
(A)十日
(B)十二日
(C)十五日
(D)三十日
(A)十日
(B)十二日
(C)十五日
(D)三十日
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 期貨信託事業得募集發行指數股票型期貨信託基金之規定，下列何者錯誤？(A)指數股票型期貨信託基金指以追蹤、模擬或複製標的指數表現，並在證券交易市場交易，且申購、買回採現金或依據期貨信託契約規定方
- 有關期貨信託事業設置標準之規定，下列何者正確？(A)期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第 12 條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計，不得超過該公司已發
- 有關期貨商設置標準之規定，下列何者正確？(A)期貨經紀商之最低實收資本額為新臺幣四億元(B)期貨自營商業務員最低人數為五人(C)期貨商每設置一家分支機構，其最低實收資本額，應增加新臺幣一千五百
- 期貨信託事業經理期貨信託基金出借有價證券之規定，下列何者錯誤？(A)每一期貨信託基金出借所持有任一有價證券數額原則不得超過所持有該有價證券數額之百分之五十(B)出借證券之借貸期間自借貸成交日起
- 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，經申請核准後，除主管機關另有規定外，申報日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達多少以上者，得辦理追加募集？(A)百分之八
- 有關全權委託期貨交易業務之規定，下列何者正確？(A)委任人得以個別委任或共同委任方式，委任受任人從事全權委託期貨交易。委任人如以共同委任方式從事全權委託期貨交易者，共同委任人不得超過十人(B)
- 有關期貨經理事業財務之規定，下列何者錯誤？(A)期貨經理事業應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金新臺幣二千五百萬元(B)期貨經理事業不得為任何保證人、票據之背書或提供財產
- 有關全權委託期貨交易業務之定義，下列敘述何者正確？(A)期貨經理事業接受特定人委任，對委任人之委託資產，就有關期貨交易、期貨相關現貨商品或其他經主管機關核准項目之交易或投資為分析、判斷，並基於
- 期貨信託事業募集之期貨信託基金，下列規定何者正確？(A)期貨信託事業募集之期貨信託基金，應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立(B)期貨信託事業應自行保管期貨信託基金(C)期貨信託事業因應
- 期貨信託事業應依規定編製財務報告，最遲應於每會計年度終了後多久內，公告並向主管機關申報經主管機關依證券交易法第三十七條第一項核准之會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告？(A)四
內容推薦
- 依期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則之規定，對不特定人募集期貨信託基金之公開說明書，風險因素至少應記載之事項，下列何者不包括在內？(A)風險分配的時間(B)從事期貨之交易契
- 依中華民國期貨業商業同業公會「會員自律公約」之規定，下列何者錯誤？(A)同業會員間不得有惡行削減佣金手續費之競爭，惡意毀損其他會員商譽，惡意不當挖角(B)聘僱符合目的事業主管機關規定資格條件之
- 下列何者非屬期貨商之業務員？(A)行政管理(B)期貨交易之招攬、開戶、受託、執行或結算交割(C)期貨交易之主辦會計(D)期貨交易之風險管理
- 有關期貨信託基金之會計，下列何者錯誤？(A)期貨信託基金之淨資產價值，應依有關法令及一般公認會計原則計算之(B)期貨信託事業應於每月計算期貨信託基金之淨資產價值(C)對不特定人募集期貨信託基金
- 使用 Black- Scholes 訂價模型有許多假設，下列敘述何者正確？Ⅰ.無風險利率是常數，且借貸利率相同。Ⅱ.股價遵循幾何布朗運動，且波動度為常數。Ⅲ.金融商品可無限分割。Ⅳ.無任何交易成
- 一般而言，對於 Theta 係數的描述，下列何者錯誤？(A)通常為負值(B)股價很低時，係數值的絕對值會變得很大(C)Theta 係數可以視為投資組合的時間衰退(D)對於價平狀態的選擇權，係數值
- 關於上漲失效買權的描述，以下何者錯誤？(A)Vega 係數值仍會為保持正數(B)其價格相較一般標準選擇權而言較便宜(C)資產價格波動率增加可能會造成選擇權價格下跌(D)一旦資產價格碰到障礙價格時
- 下列衍生性商品中，何者不是以「差額交割」方式進行清算？(A)換匯換率 (B)股價指數期貨 (C)遠期利率協定 (D)無本金交割遠期外匯
- VIX 是由哪一種選擇權價格計算得到的波動度指數？(A)S&P 100 index options (B)S&P 500 index options(C)Dow Jones Industrial
- 當無風險利率上升而其他條件不變下，下列何者為真？(A)買權(calls)價值增加，賣權(puts)價值減少 (B)買權(calls)價值減少，賣權(puts)價值增加(C)買權(calls)和賣
- 有關交換契約的敘述，下列何者錯誤？(A)皆為標準化商品 (B)利率交換屬之 (C)大多有多個交割時點 (D)多為金融機構間的交易
- 關於 Vasicek 與 Cox-Ingersoll-Ross 二種利率模型，在給定相同參數的情況下，下列敘述何者為真？(A)利率的期望值、變異數皆相同 (B)利率的期望值、變異數皆不同(C)利
- 下列何種情形下，歐式買權的 Delta 最大？(A)深價內 (B)價平 (C)深價外 (D)均一樣
- 交易人如何建構一個 Long Vega、Short Gamma 部位？(A)買入短天期選擇權、賣出長天期選擇權 (B)買入長天期選擇權、賣出短天期選擇權(C)買入並賣出不同執行價格的長天期選擇
- 臺灣期貨交易所之臺股期貨契約為每點 200 元，目前期貨指數為 10,000 點，某共同基金之規模為 40 億元，β 係數為 25，若欲將 β 值降為 0.50，應：(A)買進 750 個
- 投資人若賣出標的資產並同時賣出該標的資產的選擇權賣權，係稱為下列何種交易策略？(A)Protective Put (B)Covered Call(C)Reverse Protective Pu
- 若欲透過台股指數期貨對台股指數現貨進行避險，在極小化避險投資組合的變異下，其最適避險比率為何？(A)現貨報酬/期貨報酬 (B)現貨標準差/期貨標準差(C)現貨和期貨的共變異數/現貨變異數 (D
- 投資人在避險交易策略中採用的期貨合約之標的資產和被避險的資產不相同時稱為下列何者？(A)交叉避險（Cross Hedge） (B)基差避險（Basis Hedge）(C)垂直避險（Vertic
- 一個歐式股票賣權的標的股價為$50，履約價為$50，尚有三個月到期，則此選擇權的 Delta係數最有可能為何？(A)0.76 (B)0.25 (C)-0.18 (D)-0.83
- 下列哪種部位在標的資產價格下跌時的風險最大？(A)負 Gamma、Delta 中立 (B)正 Gamma、正 Delta(C)負 Gamma、正 Delta (D)正 Gamma、Delta
- 買進 12 月期貨買權，履約價格$780，同時賣出 12 月期貨買權，履約價格$800，此種交易策略是：(A)水平價差交易（Horizontal Spread） (B)垂直價差交易（Verti
- 在基差為＋4 點時買入期貨並賣出現貨，在基差為-4 點時結清所有部位，此交易的總損益為何？(A)損失 4 點 (B)獲利 4 點 (C)損失 8 點 (D)獲利 8 點
- 利率可能會大幅變動，但不知會上漲或下跌，則下列何種操作較適當？(A)賣公債期貨買權 (B)買公債期貨買權(C)賣公債期貨買權且賣公債期貨賣權 (D)買公債期貨買權且買公債期貨賣權
- 何種選擇權 Gamma 風險最高？(A)深價內買權 (B)價平買權 (C)深價外賣權 (D)無從比較
- 依據買權賣權平價理論（Put-Call Parity），買進一單位買權（Call Option）如同：(A)買一單位賣權（Put Option），買一單位股票，借入資金（Borrowing）(