在十一月中旬，某股票基金投資組合之市值為 7,000 萬元，其 β 值為 2，經理人欲將之在次年三月前降為 0.7，假設在當時次年三月到期之台股期貨價格為 7,000 點，則應如何操作？(

問題詳情

15. 在十一月中旬，某股票基金投資組合之市值為 7,000 萬元，其 β 值為 1.2，經理人欲將之在次年三月前降為 0.7，假設在當時次年三月到期之台股期貨價格為 7,000 點，則應如何操作？
(A)買進 25 張台股期貨契約
(B)賣出 25 張台股期貨契約
(C)買進 50 張台股期貨契約
(D)賣出 50 張台股期貨契約

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

內容推薦

假設基差=現貨價格－期貨價格，以下何者對商品期貨之買進避險(long hedge)有利？(A)建立部位時便利收益大且建立部位後基差意外變大(B)建立部位時便利收益大且建立部位後基差意外變小(C
假設基差=現貨價格－期貨價格，則利用期貨契約進行預期性的避險(Anticipatory hedge)時，會將未來交易的實質價格鎖定在？(A)避險當時的現貨價格和基差變化量的和(B)避險當時的期
在 CME group 上市之玉米期貨契約其到期月份有 9 及 12 月，當玉米加工商需要規避 1 月購買玉米時所面臨的價格上升之風險時，最適合用來避險的契約為哪一個契約？(A)1
假設某"商品現貨價格變動"的季標準差為 0.65，該"商品期貨價格變動"的季標準差為 0.81，且二者之相關係數為 0.8，則風險極小化下為期三個月的最
在無風險利率與股利率為常數下，股票指數期貨價格之成長率與以下何者相同？(A)股票指數價格的成長率 (B)無風險利率(C)股票指數之超額報酬率 (D)股票指數之股利率
【題組】承上題，該遠期契約之價值為何？(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
【題組】承上題，六個月後，股價為 45，半年複利一次之無風險年利率仍為 10%，則理論上，此時之遠期價格為何？(A)25 (B)48 (C)5 (D)25
股價為 40，半年複利一次之無風險年利率為10%，此時買進一年到期之不付股息股票的遠期契約時，則理論上股票之遠期價格為何？(A)44 (B)1 (C)2 (D)3
4 月時，每桶石油現貨價格為 US$86，6 月到期之期貨價格為 US$85，市場預期 6 月時每桶石油價格為 US$87，則對於石油市場之描述以下何者為正確？(A)normal market／
如果玉米期貨市場上投機者之淨部位為賣出，避險者之淨部位為買進，則依 Keynes 及 Hicks的理論，以下何者正確？(A)期貨價格低於預期未來現貨價格(B)期貨價格高於預期未來現貨價格(C)期