問題詳情
21. 在從事 VaR 的回溯測試時，為了計算合理的穿透次數，通常使用何種分配來計算？
(A)指數分配
(B)常態分配
(C)二項分配
(D)波松分配
(A)指數分配
(B)常態分配
(C)二項分配
(D)波松分配
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 臺灣期貨交易所於 107 年 8 月 16 日發文公告奇美材期貨(代號 MEF ) 自 107 年 9 月 10 日起變更其中文簡稱為____期貨。(A)正奇美 (B)正美材 (C)誠奇美 (D
- 關於深價內的臺指買權的特性，下列何者為非？(A)Delta 值趨近於 1 (B)Gamma 值趨近於 0(C)時間價值可能為負 (D)Vega 值趨近於 0
- 關於公平，以下何種描述較為正確？(A)公平可客觀衡量 (B)程序公平是指結果分配是否公平(C)關係公平是指決定分配的規則是否適當(D)公平是一種知覺
- 若資產價格的變化應為常態分配，則假設為厚尾的 t 分配會使風險值估算產生何種影響？(A)高估 (B)低估 (C)沒影響 (D)無法判斷
- 以下哪些企業競爭行為是屬於良性競爭，而非惡性競爭?(A)惡意併購競爭者 (B)品質競爭(C)行業內串謀橫向限制行為(D)操控轉售價格
- 已知為三維空間中的三個標準基底向量。若 t為一實數，向量 =？ (A) (B) (C) (D)
- 在證券化商品的包裝中，風險最高的是？(A)Junior Tranche(B)Senior Tranche(C)Mezzanine Tranche(D)Equity Tranche
- 一般機械設計工作通常可區分為三個階段：定義任何階段，結構設計階段，_________(A) 產品規劃階段 (B) 產品應用階段 (C) 產品設計階段 (D) 產品確認階段
- 企業在避險開始及避險期間中，若可預期之避險工具之公平價值或現金流量之變動，抵銷被避險項目之公平價值或現金流量之變動，在以下何區間視為高度避險有效性，適用財務會計準則第 34 號會計公報之避險會
- 何種基礎在競爭激烈的銀行業中尤其重要?(A)公平(B)信任(C)利益(D)契約
內容推薦
- 何種選擇權 gamma 風險最高？(A)價平賣權(B)深價內買權(C)深價外賣權(D)無從比較
- 臺灣期貨交易所於 107 年 7 月 2 日盛大舉辦____原油期貨上市慶祝典禮。(A)布蘭特 (B)輕原油期貨 (C)西德州中級 (D)以上皆是
- 關於信用風險值的敘述何者正確？(A)具有相同信用風險投資組合擁有相同的極端風險(B)投資組合的信用風險值總是大於極端風險(C)在投資組合中加入新的交易後，投資組合的信用風險值與極端風險皆會提高
- 組織想要進行多樣化管理時，何種措施屬於發展措施?(A)建立新進人員多樣化教育訓練制度(B)招募多樣化的員工(C)透過制度的建立，來發展與維持組織的多樣化(D)在不同人力市場進行招募廣告
- 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為負 delta 與正 gamma(B)賣出賣權，為負 delta 與負 gamma(C)買入買權，為正 delta 與
- 臺灣期貨交易所於 107 年 8 月 9 日發文公告台新綜合證券股份有限公司____分公司終止兼營期貨經紀業務。(A)民權 (B)五權 (C)前鎮 (D)中山
- 以下對 LGD(Loss Given Default)的描述何者錯誤?(A)是一個比率(B)相當於(1-回收率)(C)是信用風險的風險因子(D)通常等於 PD
- 買進賣權時，可利用下列何者達成 vega-neutral？(A)政府公債(B)相同標的之賣權(C)標的物之期貨契約(D)標的物
- 以下描述 VaR 與 Expected Shortfall，何者錯誤?(A)後者絕對值通常較大(B)前者較易從事回溯測試(Back testing)(C)後者更考慮了極端損失(D)前者具可加性
- 下列何者非 SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk) 保證金系統的主要參數？(A)波動率偵測全距(B)利率偵測全距(C)極端變動偵測全距(D)賣出選擇
- 某政府債券基金淨值$10,000,000，存續期間(Duration)為 6 年。若該債券基金經理人擔心債券價格波動，欲使用政府債券期貨規避風險，該債券期貨百元報價為 95，期貨標的債券的面額
- 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為＄4,000,000、-＄1,500,000、＄2,000,000，則該公司若採行基本指標法來計提，其計提的金額為何
- 假設一公司之投資組合價值為 2,000 萬，其系統風險為 4。目前指數為 1,000 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至 0.4？(
- 某公司債的累積違約機率如下：第一年 13%，第二年 19%，第三年 23%，第四年 25%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為？(A)75% (B)94% (C)2
- 下列何者不是計算所得分配不均的工具？(A)吉尼係數(B)洛侖士曲線(C)最高最低組所得倍數(D)恩格爾面積
- 假設銀行有一筆本金 1,000 萬元的放款，其年利率為 4%，已經計提的風險資本為 100 萬元，銀行為這筆放款每年支付了 20 萬元的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的 1%。請根
- 「財團法人金融消費評議中心」是依什麼法律規定設立之爭議處理機構？(A)公司法(B)金融消費者保護法(C)證券交易法(D)證券投資人及期貨交易人保護法
- 中央銀行如果希望銀行業放鬆銀根，會採取下列何項措施？(A)央行可以發行定存單沖銷銀行爛頭寸(B)央行可以提高法定存款準備率(C)央行可以調高重貼現率(D)央行可以向銀行買公債
- 當平均儲蓄傾向為 0.4 時，平均消費傾向為：(A)0.5 (B)0.6 (C)0.8 (D)0.9
- 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 300 萬元，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distribute
- 亞當‧史密斯(Adam Smith)為啟始的古典學派(Classical School)認為經濟體系中存在一隻看不見的手此即：(A)政府(B)比較利益(C)民間活力(D)價格機能
- 若某家銀行在資產的存續期(duration)為 3，負債的存續期為 2，當市場利率上升 2 碼時，此銀行：(A)資產價值將增加 6%(B)負債價值將減少 4%(C)資本將增加 0.5%(D)資產
- 下面那一項包括在官方貨幣定義當中？(A)金幣 (B)比特幣 (C)信用卡 (D)銀行存款
- 自發性儲蓄提高的結果，將造成國民所得的減少，此一現象謂之：(A)儲蓄是一種美德(B)節儉的代價(C)投資的陷阱(D)節儉的矛盾
- 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 7，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-33)=0.01；