問題詳情

29. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 300 萬元,假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配,求 10 天 99%的 VaR 為多少?N(-2.33)=0.01;N(-1.645)=0.05
(A)7,429,586 元
(B)8,902,547 元
(C)9,501,590 元
(D)10,355,665 元

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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