問題詳情

30. 假設市值為$10,000,000 的債券,目前殖利率為 3%,修正存續期間等於 7,而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%,則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-2.33)=0.01;N(-1.645)=0.05
(A)$10,924
(B)$113,835
(C)$12,258
(D)$13,487

參考答案

答案:A
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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