問題詳情
24.某債券型基金目前市值共 100 億美元，其修正後存續期間 (Modified Duration) 為 5 年，凸性(Convexity) 為 8。假設市場利率為常態分配，日波動度為 10 基準點。請問：此債券型基金1 天期，99% 信心水準下的風險值為何？(Z0.99 =2.33)
(A)$116,282,844
(B)$126,282,844
(C)$136,282,844
(D)$146,282,844
(A)$116,282,844
(B)$126,282,844
(C)$136,282,844
(D)$146,282,844
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 關於表 1 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者正確？(A)TRF 不涉及匯率變動風險與匯率波動度變動風險(B)TRF 不涉及利率風險與流動性風險(C)TRF 不涉及信用風險與政治風險(D)以上
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- 關於表 1 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A) TRF 契約包含買入日圓的賣權與賣出日圓的買權(B) 設立保護價格，可以降低投資人損失(C) TRF 獲利出場次數越高，投資人可獲得
- 某債券型基金擔心利率升息，造成目前手上持有的債券價值下降，因此欲進行避險。試問以下何種方式可以達到避險效果？(A)買入利率上限型契約 (Cap) (B)進入十年期公債期貨的長部位(C)進入台指期
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- 關於表1所述TRF契約，假設未來12個月的比價匯率分別為X1 = 35；X2 = 86；X3 = 54；X4 = 21；X5 = 15；X6 = 40；X7
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