問題詳情
26.某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為(1) 買入 2,000 單位執行價為 $65 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.533(2) 賣出 3,000 單位執行價為 $66 到期日 5 個月的買權，其 Delta = 0.468(3) 賣出 4,000 單位執行價為 $66 到期日 2 個月的賣權，其 Delta = -0.508試問該選擇權投資組合的 Delta 值為何？
(A) 1,494
(B) 1,594
(C) 1,694
(D) 1,794
(A) 1,494
(B) 1,594
(C) 1,694
(D) 1,794
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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