問題詳情
27.假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,200。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.62 及 1.6。若該投資人欲使選擇權投資組合成為 Gamma 中立，請問應該如何？
(A)買入 2,000 單位買權
(B)賣出 2,000 單位買權
(C)買入 3,000 單位買權
(D)賣出 3,000 單位買權
(A)買入 2,000 單位買權
(B)賣出 2,000 單位買權
(C)買入 3,000 單位買權
(D)賣出 3,000 單位買權
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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